20250314修改:增加dingdanliu_nb_mflow

999.账户相关/test/askshare_option.py

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+import numpy as np
+from scipy.stats import norm
+from datetime import datetime
+
+# Black 期权定价模型（适用于期货期权）
+def black_model(F, K, T, r, sigma, option_type):
+    """
+    F: 期货价格
+    K: 执行价格
+    T: 剩余到期时间（年）
+    r: 无风险利率
+    sigma: 波动率
+    option_type: 'call' 或 'put'
+    """
+    d1 = (np.log(F/K) + (0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
+    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
+    
+    if option_type == 'call':
+        price = np.exp(-r * T) * (F * norm.cdf(d1) - K * norm.cdf(d2))
+    elif option_type == 'put':
+        price = np.exp(-r * T) * (K * norm.cdf(-d2) - F * norm.cdf(-d1))
+    else:
+        raise ValueError("option_type must be 'call' or 'put'")
+    
+    return price
+
+# 计算平值期权价格
+def calculate_atm_options(F, T, r, sigma):
+    """
+    F: 期货价格（平值执行价 K=F）
+    T: 剩余时间（年）
+    r: 无风险利率
+    sigma: 波动率
+    返回：看涨/看跌期权价格元组
+    """
+    K = F  # 平值期权
+    call_price = black_model(F, K, T, r, sigma, 'call')
+    put_price = black_model(F, K, T, r, sigma, 'put')
+    return call_price, put_price
+
+# 计算到期时间（示例函数）
+def calculate_time_to_maturity(expiry_date):
+    """
+    expiry_date: 期权到期日（格式：'YYYY-MM-DD'）
+    返回：剩余时间（年）
+    """
+    today = datetime.now()
+    expiry = datetime.strptime(expiry_date, '%Y-%m-%d')
+    delta = expiry - today
+    return delta.days / 365.0
+
+# 合成期权策略
+def synthetic_position(F, call_price, put_price, option_type):
+    """
+    构建合成头寸（反向推导标的资产价格）
+    option_type: 要合成的标的类型（'future' 或 'option'）
+    """
+    if option_type == 'future':
+        # 合成期货：买入看涨 + 卖出看跌（相同执行价）
+        synthetic_future = call_price - put_price
+        return synthetic_future
+    elif option_type == 'option':
+        # 反向合成期权（需要已知期货价格）
+        pass  # 需要具体实现策略逻辑
+
+# 市场参数配置（示例数据）
+parameters = {
+    'IM2503': {
+        'expiry': '2025-03-21',  # 假设到期日
+        'r': 0.028,              # 无风险利率（2.8%）
+        'sigma': 0.22            # 隐含波动率（22%）
+    },
+    'IF2503': {
+        'expiry': '2025-03-21',
+        'r': 0.028,
+        'sigma': 0.18
+    },
+    'IH2503': {
+        'expiry': '2025-03-21',
+        'r': 0.028,
+        'sigma': 0.15
+    }
+}
+
+def main(F, contract_code):
+    """
+    F: 期货当前价格
+    contract_code: 合约代码（IM2503/IF2503/IH2503）
+    """
+    # 获取参数
+    params = parameters[contract_code]
+    T = calculate_time_to_maturity(params['expiry'])
+    r = params['r']
+    sigma = params['sigma']
+    
+    # 计算平值期权价格
+    call, put = calculate_atm_options(F, T, r, sigma)
+    
+    # 合成期货验证（看涨看跌平价关系）
+    synthetic_future = call - put
+    
+    # 输出结果
+    print(f"\n{contract_code} 定价结果（F={F}）：")
+    print(f"看涨期权价格：{call:.4f}")
+    print(f"看跌期权价格：{put:.4f}")
+    print(f"合成期货价值：{synthetic_future:.4f}（理论值应为0，实际误差：{synthetic_future:.2e}）")
+    
+    return call, put
+
+if __name__ == "__main__":
+    # 示例计算（假设当前期货价格）
+    im_price = 5000.0
+    if_price = 3500.0
+    ih_price = 2500.0
+    
+    # 计算各品种平值期权
+    main(im_price, 'IM2503')
+    main(if_price, 'IF2503')
+    main(ih_price, 'IH2503')