2124 lines
45 KiB
Plaintext
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Plaintext
{
|
||
"cells": [
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 5,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"import plotly.graph_objects as go\n",
|
||
"\n",
|
||
"from black_76 import *"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 3,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"# 这里定价模型做了改造，兼容到期日的计算\n",
|
||
"def calculate_option_pnl(\n",
|
||
" s: float,\n",
|
||
" k: float,\n",
|
||
" r: float,\n",
|
||
" t: float,\n",
|
||
" v: float,\n",
|
||
" cp: int,\n",
|
||
" price: float\n",
|
||
") -> float:\n",
|
||
" \"\"\"计算单一期权到期盈亏\"\"\"\n",
|
||
" p: float = calculate_price(s, k, r, t, v, cp)\n",
|
||
" return p - price"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 1,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"# legs中的每个元素为字典，具体键包括k、cp、price、pos\n",
|
||
"def calculate_spread_pnl(\n",
|
||
" s: float,\n",
|
||
" r: float,\n",
|
||
" t: float,\n",
|
||
" v: float,\n",
|
||
" legs: list\n",
|
||
") -> float:\n",
|
||
" \"\"\"计算期权价差权到期盈亏\"\"\"\n",
|
||
" pnl: float = 0\n",
|
||
"\n",
|
||
" for leg in legs:\n",
|
||
" p: float = calculate_price(s, leg[\"k\"], r, t, v, leg[\"cp\"])\n",
|
||
" pnl += (p - leg[\"price\"]) * leg[\"pos\"]\n",
|
||
"\n",
|
||
" return pnl"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 9,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"def plot_option_spread(\n",
|
||
" underlying_prices: list[float],\n",
|
||
" r: float,\n",
|
||
" t: float,\n",
|
||
" v: float,\n",
|
||
" legs: list\n",
|
||
"):\n",
|
||
" results: dict = {}\n",
|
||
"\n",
|
||
" for s in underlying_prices:\n",
|
||
" pnl: float = calculate_spread_pnl(s, r, t, v, legs)\n",
|
||
" results[s] = pnl\n",
|
||
"\n",
|
||
" fig = go.Figure(data=go.Scatter(x=list(results.keys()), y=list(results.values())))\n",
|
||
" fig.show()\n",
|
||
"\n",
|
||
" return results"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 10,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"# 定价参数\n",
|
||
"underlying_prices = range(2000, 4050, 50)\n",
|
||
"option_strike = 3000\n",
|
||
"discount_rate = 0.03\n",
|
||
"expiry_time = 0 # 到期日当天\n",
|
||
"pricing_volatility = 0.2\n",
|
||
"option_type = 1\n",
|
||
"option_price = 70"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 11,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [
|
||
{
|
||
"data": {
|
||
"application/vnd.plotly.v1+json": {
|
||
"config": {
|
||
"plotlyServerURL": "https://plot.ly"
|
||
},
|
||
"data": [
|
||
{
|
||
"type": "scatter",
|
||
"x": [
|
||
2000,
|
||
2050,
|
||
2100,
|
||
2150,
|
||
2200,
|
||
2250,
|
||
2300,
|
||
2350,
|
||
2400,
|
||
2450,
|
||
2500,
|
||
2550,
|
||
2600,
|
||
2650,
|
||
2700,
|
||
2750,
|
||
2800,
|
||
2850,
|
||
2900,
|
||
2950,
|
||
3000,
|
||
3050,
|
||
3100,
|
||
3150,
|
||
3200,
|
||
3250,
|
||
3300,
|
||
3350,
|
||
3400,
|
||
3450,
|
||
3500,
|
||
3550,
|
||
3600,
|
||
3650,
|
||
3700,
|
||
3750,
|
||
3800,
|
||
3850,
|
||
3900,
|
||
3950,
|
||
4000
|
||
],
|
||
"y": [
|
||
860,
|
||
810,
|
||
760,
|
||
710,
|
||
660,
|
||
610,
|
||
560,
|
||
510,
|
||
460,
|
||
410,
|
||
360,
|
||
310,
|
||
260,
|
||
210,
|
||
160,
|
||
110,
|
||
60,
|
||
10,
|
||
-40,
|
||
-90,
|
||
-140,
|
||
-90,
|
||
-40,
|
||
10,
|
||
60,
|
||
110,
|
||
160,
|
||
210,
|
||
260,
|
||
310,
|
||
360,
|
||
410,
|
||
460,
|
||
510,
|
||
560,
|
||
610,
|
||
660,
|
||
710,
|
||
760,
|
||
810,
|
||
860
|
||
]
|
||
}
|
||
],
|
||
"layout": {
|
||
"template": {
|
||
"data": {
|
||
"bar": [
|
||
{
|
||
"error_x": {
|
||
"color": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"error_y": {
|
||
"color": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"marker": {
|
||
"line": {
|
||
"color": "#E5ECF6",
|
||
"width": 0.5
|
||
},
|
||
"pattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "bar"
|
||
}
|
||
],
|
||
"barpolar": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"line": {
|
||
"color": "#E5ECF6",
|
||
"width": 0.5
|
||
},
|
||
"pattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "barpolar"
|
||
}
|
||
],
|
||
"carpet": [
|
||
{
|
||
"aaxis": {
|
||
"endlinecolor": "#2a3f5f",
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"minorgridcolor": "white",
|
||
"startlinecolor": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"baxis": {
|
||
"endlinecolor": "#2a3f5f",
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"minorgridcolor": "white",
|
||
"startlinecolor": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"type": "carpet"
|
||
}
|
||
],
|
||
"choropleth": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"type": "choropleth"
|
||
}
|
||
],
|
||
"contour": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "contour"
|
||
}
|
||
],
|
||
"contourcarpet": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"type": "contourcarpet"
|
||
}
|
||
],
|
||
"heatmap": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "heatmap"
|
||
}
|
||
],
|
||
"heatmapgl": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "heatmapgl"
|
||
}
|
||
],
|
||
"histogram": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"pattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "histogram"
|
||
}
|
||
],
|
||
"histogram2d": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "histogram2d"
|
||
}
|
||
],
|
||
"histogram2dcontour": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "histogram2dcontour"
|
||
}
|
||
],
|
||
"mesh3d": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"type": "mesh3d"
|
||
}
|
||
],
|
||
"parcoords": [
|
||
{
|
||
"line": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "parcoords"
|
||
}
|
||
],
|
||
"pie": [
|
||
{
|
||
"automargin": true,
|
||
"type": "pie"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatter": [
|
||
{
|
||
"fillpattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
},
|
||
"type": "scatter"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatter3d": [
|
||
{
|
||
"line": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatter3d"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattercarpet": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattercarpet"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattergeo": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattergeo"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattergl": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattergl"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattermapbox": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattermapbox"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatterpolar": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatterpolar"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatterpolargl": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatterpolargl"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatterternary": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatterternary"
|
||
}
|
||
],
|
||
"surface": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "surface"
|
||
}
|
||
],
|
||
"table": [
|
||
{
|
||
"cells": {
|
||
"fill": {
|
||
"color": "#EBF0F8"
|
||
},
|
||
"line": {
|
||
"color": "white"
|
||
}
|
||
},
|
||
"header": {
|
||
"fill": {
|
||
"color": "#C8D4E3"
|
||
},
|
||
"line": {
|
||
"color": "white"
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "table"
|
||
}
|
||
]
|
||
},
|
||
"layout": {
|
||
"annotationdefaults": {
|
||
"arrowcolor": "#2a3f5f",
|
||
"arrowhead": 0,
|
||
"arrowwidth": 1
|
||
},
|
||
"autotypenumbers": "strict",
|
||
"coloraxis": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"colorscale": {
|
||
"diverging": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#8e0152"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1,
|
||
"#c51b7d"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2,
|
||
"#de77ae"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3,
|
||
"#f1b6da"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4,
|
||
"#fde0ef"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5,
|
||
"#f7f7f7"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6,
|
||
"#e6f5d0"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7,
|
||
"#b8e186"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8,
|
||
"#7fbc41"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.9,
|
||
"#4d9221"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#276419"
|
||
]
|
||
],
|
||
"sequential": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"sequentialminus": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
]
|
||
},
|
||
"colorway": [
|
||
"#636efa",
|
||
"#EF553B",
|
||
"#00cc96",
|
||
"#ab63fa",
|
||
"#FFA15A",
|
||
"#19d3f3",
|
||
"#FF6692",
|
||
"#B6E880",
|
||
"#FF97FF",
|
||
"#FECB52"
|
||
],
|
||
"font": {
|
||
"color": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"geo": {
|
||
"bgcolor": "white",
|
||
"lakecolor": "white",
|
||
"landcolor": "#E5ECF6",
|
||
"showlakes": true,
|
||
"showland": true,
|
||
"subunitcolor": "white"
|
||
},
|
||
"hoverlabel": {
|
||
"align": "left"
|
||
},
|
||
"hovermode": "closest",
|
||
"mapbox": {
|
||
"style": "light"
|
||
},
|
||
"paper_bgcolor": "white",
|
||
"plot_bgcolor": "#E5ECF6",
|
||
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|
||
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|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"bgcolor": "#E5ECF6",
|
||
"radialaxis": {
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"scene": {
|
||
"xaxis": {
|
||
"backgroundcolor": "#E5ECF6",
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"gridwidth": 2,
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"showbackground": true,
|
||
"ticks": "",
|
||
"zerolinecolor": "white"
|
||
},
|
||
"yaxis": {
|
||
"backgroundcolor": "#E5ECF6",
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"gridwidth": 2,
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"showbackground": true,
|
||
"ticks": "",
|
||
"zerolinecolor": "white"
|
||
},
|
||
"zaxis": {
|
||
"backgroundcolor": "#E5ECF6",
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"gridwidth": 2,
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"showbackground": true,
|
||
"ticks": "",
|
||
"zerolinecolor": "white"
|
||
}
|
||
},
|
||
"shapedefaults": {
|
||
"line": {
|
||
"color": "#2a3f5f"
|
||
}
|
||
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|
||
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|
||
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|
||
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|
||
"linecolor": "white",
|
||
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|
||
},
|
||
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|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
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|
||
"caxis": {
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"title": {
|
||
"x": 0.05
|
||
},
|
||
"xaxis": {
|
||
"automargin": true,
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"ticks": "",
|
||
"title": {
|
||
"standoff": 15
|
||
},
|
||
"zerolinecolor": "white",
|
||
"zerolinewidth": 2
|
||
},
|
||
"yaxis": {
|
||
"automargin": true,
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"ticks": "",
|
||
"title": {
|
||
"standoff": 15
|
||
},
|
||
"zerolinecolor": "white",
|
||
"zerolinewidth": 2
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
},
|
||
"metadata": {},
|
||
"output_type": "display_data"
|
||
},
|
||
{
|
||
"data": {
|
||
"text/plain": [
|
||
"{2000: 860,\n",
|
||
" 2050: 810,\n",
|
||
" 2100: 760,\n",
|
||
" 2150: 710,\n",
|
||
" 2200: 660,\n",
|
||
" 2250: 610,\n",
|
||
" 2300: 560,\n",
|
||
" 2350: 510,\n",
|
||
" 2400: 460,\n",
|
||
" 2450: 410,\n",
|
||
" 2500: 360,\n",
|
||
" 2550: 310,\n",
|
||
" 2600: 260,\n",
|
||
" 2650: 210,\n",
|
||
" 2700: 160,\n",
|
||
" 2750: 110,\n",
|
||
" 2800: 60,\n",
|
||
" 2850: 10,\n",
|
||
" 2900: -40,\n",
|
||
" 2950: -90,\n",
|
||
" 3000: -140,\n",
|
||
" 3050: -90,\n",
|
||
" 3100: -40,\n",
|
||
" 3150: 10,\n",
|
||
" 3200: 60,\n",
|
||
" 3250: 110,\n",
|
||
" 3300: 160,\n",
|
||
" 3350: 210,\n",
|
||
" 3400: 260,\n",
|
||
" 3450: 310,\n",
|
||
" 3500: 360,\n",
|
||
" 3550: 410,\n",
|
||
" 3600: 460,\n",
|
||
" 3650: 510,\n",
|
||
" 3700: 560,\n",
|
||
" 3750: 610,\n",
|
||
" 3800: 660,\n",
|
||
" 3850: 710,\n",
|
||
" 3900: 760,\n",
|
||
" 3950: 810,\n",
|
||
" 4000: 860}"
|
||
]
|
||
},
|
||
"execution_count": 11,
|
||
"metadata": {},
|
||
"output_type": "execute_result"
|
||
}
|
||
],
|
||
"source": [
|
||
"# 跨式价差\n",
|
||
"legs = [\n",
|
||
" {\n",
|
||
" \"k\": 3000,\n",
|
||
" \"cp\": 1,\n",
|
||
" \"price\": 70,\n",
|
||
" \"pos\": 1\n",
|
||
" },\n",
|
||
" {\n",
|
||
" \"k\": 3000,\n",
|
||
" \"cp\": -1,\n",
|
||
" \"price\": 70,\n",
|
||
" \"pos\": 1\n",
|
||
" }\n",
|
||
"\n",
|
||
"]\n",
|
||
"\n",
|
||
"plot_option_spread(underlying_prices, discount_rate, expiry_time, pricing_volatility, legs)"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 12,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [
|
||
{
|
||
"data": {
|
||
"application/vnd.plotly.v1+json": {
|
||
"config": {
|
||
"plotlyServerURL": "https://plot.ly"
|
||
},
|
||
"data": [
|
||
{
|
||
"type": "scatter",
|
||
"x": [
|
||
2000,
|
||
2050,
|
||
2100,
|
||
2150,
|
||
2200,
|
||
2250,
|
||
2300,
|
||
2350,
|
||
2400,
|
||
2450,
|
||
2500,
|
||
2550,
|
||
2600,
|
||
2650,
|
||
2700,
|
||
2750,
|
||
2800,
|
||
2850,
|
||
2900,
|
||
2950,
|
||
3000,
|
||
3050,
|
||
3100,
|
||
3150,
|
||
3200,
|
||
3250,
|
||
3300,
|
||
3350,
|
||
3400,
|
||
3450,
|
||
3500,
|
||
3550,
|
||
3600,
|
||
3650,
|
||
3700,
|
||
3750,
|
||
3800,
|
||
3850,
|
||
3900,
|
||
3950,
|
||
4000
|
||
],
|
||
"y": [
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
-40,
|
||
10,
|
||
60,
|
||
110,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160,
|
||
160
|
||
]
|
||
}
|
||
],
|
||
"layout": {
|
||
"template": {
|
||
"data": {
|
||
"bar": [
|
||
{
|
||
"error_x": {
|
||
"color": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"error_y": {
|
||
"color": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"marker": {
|
||
"line": {
|
||
"color": "#E5ECF6",
|
||
"width": 0.5
|
||
},
|
||
"pattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "bar"
|
||
}
|
||
],
|
||
"barpolar": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"line": {
|
||
"color": "#E5ECF6",
|
||
"width": 0.5
|
||
},
|
||
"pattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "barpolar"
|
||
}
|
||
],
|
||
"carpet": [
|
||
{
|
||
"aaxis": {
|
||
"endlinecolor": "#2a3f5f",
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"minorgridcolor": "white",
|
||
"startlinecolor": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"baxis": {
|
||
"endlinecolor": "#2a3f5f",
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"minorgridcolor": "white",
|
||
"startlinecolor": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"type": "carpet"
|
||
}
|
||
],
|
||
"choropleth": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"type": "choropleth"
|
||
}
|
||
],
|
||
"contour": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "contour"
|
||
}
|
||
],
|
||
"contourcarpet": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"type": "contourcarpet"
|
||
}
|
||
],
|
||
"heatmap": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "heatmap"
|
||
}
|
||
],
|
||
"heatmapgl": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "heatmapgl"
|
||
}
|
||
],
|
||
"histogram": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"pattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "histogram"
|
||
}
|
||
],
|
||
"histogram2d": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "histogram2d"
|
||
}
|
||
],
|
||
"histogram2dcontour": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "histogram2dcontour"
|
||
}
|
||
],
|
||
"mesh3d": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"type": "mesh3d"
|
||
}
|
||
],
|
||
"parcoords": [
|
||
{
|
||
"line": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "parcoords"
|
||
}
|
||
],
|
||
"pie": [
|
||
{
|
||
"automargin": true,
|
||
"type": "pie"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatter": [
|
||
{
|
||
"fillpattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
},
|
||
"type": "scatter"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatter3d": [
|
||
{
|
||
"line": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatter3d"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattercarpet": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattercarpet"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattergeo": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattergeo"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattergl": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattergl"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattermapbox": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattermapbox"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatterpolar": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatterpolar"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatterpolargl": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatterpolargl"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatterternary": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatterternary"
|
||
}
|
||
],
|
||
"surface": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "surface"
|
||
}
|
||
],
|
||
"table": [
|
||
{
|
||
"cells": {
|
||
"fill": {
|
||
"color": "#EBF0F8"
|
||
},
|
||
"line": {
|
||
"color": "white"
|
||
}
|
||
},
|
||
"header": {
|
||
"fill": {
|
||
"color": "#C8D4E3"
|
||
},
|
||
"line": {
|
||
"color": "white"
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "table"
|
||
}
|
||
]
|
||
},
|
||
"layout": {
|
||
"annotationdefaults": {
|
||
"arrowcolor": "#2a3f5f",
|
||
"arrowhead": 0,
|
||
"arrowwidth": 1
|
||
},
|
||
"autotypenumbers": "strict",
|
||
"coloraxis": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"colorscale": {
|
||
"diverging": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#8e0152"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1,
|
||
"#c51b7d"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2,
|
||
"#de77ae"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3,
|
||
"#f1b6da"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4,
|
||
"#fde0ef"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5,
|
||
"#f7f7f7"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6,
|
||
"#e6f5d0"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7,
|
||
"#b8e186"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8,
|
||
"#7fbc41"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.9,
|
||
"#4d9221"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#276419"
|
||
]
|
||
],
|
||
"sequential": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
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"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"sequentialminus": [
|
||
[
|
||
0,
|
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"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
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|
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|
||
],
|
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[
|
||
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|
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|
||
],
|
||
[
|
||
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|
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|
||
],
|
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[
|
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|
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|
||
],
|
||
[
|
||
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|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
]
|
||
},
|
||
"colorway": [
|
||
"#636efa",
|
||
"#EF553B",
|
||
"#00cc96",
|
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|
||
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|
||
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|
||
"#FF6692",
|
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"#B6E880",
|
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"#FF97FF",
|
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"#FECB52"
|
||
],
|
||
"font": {
|
||
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|
||
},
|
||
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|
||
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|
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|
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|
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|
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|
||
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|
||
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|
||
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|
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|
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|
||
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|
||
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|
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|
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|
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|
||
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|
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|
||
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|
||
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|
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|
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|
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|
||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
||
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|
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|
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|
||
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|
||
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"shapedefaults": {
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|
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|
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|
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|
||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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"title": {
|
||
"standoff": 15
|
||
},
|
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|
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"zerolinewidth": 2
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
},
|
||
"metadata": {},
|
||
"output_type": "display_data"
|
||
},
|
||
{
|
||
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|
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"text/plain": [
|
||
"{2000: -40,\n",
|
||
" 2050: -40,\n",
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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" 3450: 160,\n",
|
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|
||
" 3550: 160,\n",
|
||
" 3600: 160,\n",
|
||
" 3650: 160,\n",
|
||
" 3700: 160,\n",
|
||
" 3750: 160,\n",
|
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|
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|
||
" 3900: 160,\n",
|
||
" 3950: 160,\n",
|
||
" 4000: 160}"
|
||
]
|
||
},
|
||
"execution_count": 12,
|
||
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|
||
"output_type": "execute_result"
|
||
}
|
||
],
|
||
"source": [
|
||
"# 牛市价差\n",
|
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|
||
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|
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|
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|
||
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|
||
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|
||
" },\n",
|
||
" {\n",
|
||
" \"k\": 3200,\n",
|
||
" \"cp\": 1,\n",
|
||
" \"price\": 30,\n",
|
||
" \"pos\": -1\n",
|
||
" }\n",
|
||
"\n",
|
||
"]\n",
|
||
"\n",
|
||
"plot_option_spread(underlying_prices, discount_rate, expiry_time, pricing_volatility, legs)"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": null,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": []
|
||
}
|
||
],
|
||
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|
||
"kernelspec": {
|
||
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
|
||
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|
||
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|
||
},
|
||
"language_info": {
|
||
"codemirror_mode": {
|
||
"name": "ipython",
|
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|
||
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|
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|
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|
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|
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|
||
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|
||
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|
||
}
|
||
},
|
||
"nbformat": 4,
|
||
"nbformat_minor": 4
|
||
}
|