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29 KiB
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{
|
||
"cells": [
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 1,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"import plotly.graph_objects as go\n",
|
||
"\n",
|
||
"from black_76 import *"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 2,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"# 这里定价模型做了改造，兼容到期日的计算\n",
|
||
"def calculate_option_pnl(\n",
|
||
" s: float,\n",
|
||
" k: float,\n",
|
||
" r: float,\n",
|
||
" t: float,\n",
|
||
" v: float,\n",
|
||
" cp: int,\n",
|
||
" price: float\n",
|
||
") -> float:\n",
|
||
" \"\"\"计算单一期权到期盈亏\"\"\"\n",
|
||
" p: float = calculate_price(s, k, r, t, v, cp)\n",
|
||
" return p - price"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 3,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"# legs中的每个元素为字典，具体键包括k、cp、price、pos\n",
|
||
"def calculate_spread_pnl(\n",
|
||
" s: float,\n",
|
||
" r: float,\n",
|
||
" t: float,\n",
|
||
" v: float,\n",
|
||
" legs: list\n",
|
||
") -> float:\n",
|
||
" \"\"\"计算期权价差权到期盈亏\"\"\"\n",
|
||
" pnl: float = 0\n",
|
||
"\n",
|
||
" for leg in legs:\n",
|
||
" p: float = calculate_price(s, leg[\"k\"], r, t, v, leg[\"cp\"])\n",
|
||
" pnl += (p - leg[\"price\"]) * leg[\"pos\"]\n",
|
||
"\n",
|
||
" return pnl"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 4,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"def plot_option_spread(\n",
|
||
" underlying_prices: list[float],\n",
|
||
" r: float,\n",
|
||
" t: float,\n",
|
||
" v: float,\n",
|
||
" legs: list\n",
|
||
"):\n",
|
||
" results: dict = {}\n",
|
||
"\n",
|
||
" for s in underlying_prices:\n",
|
||
" pnl: float = calculate_spread_pnl(s, r, t, v, legs)\n",
|
||
" results[s] = pnl\n",
|
||
"\n",
|
||
" fig = go.Figure(data=go.Scatter(x=list(results.keys()), y=list(results.values())))\n",
|
||
" fig.show()\n",
|
||
"\n",
|
||
" return results"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 12,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"def calculate_option_spread(\n",
|
||
" underlying_prices: list[float],\n",
|
||
" r: float,\n",
|
||
" t: float,\n",
|
||
" v: float,\n",
|
||
" legs: list\n",
|
||
") -> list[float]:\n",
|
||
" results: dict = {}\n",
|
||
"\n",
|
||
" for s in underlying_prices:\n",
|
||
" pnl: float = calculate_spread_pnl(s, r, t, v, legs)\n",
|
||
" results[s] = pnl\n",
|
||
"\n",
|
||
" return results"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 26,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"# 定价参数\n",
|
||
"underlying_prices = range(2500, 3550, 50)\n",
|
||
"option_strike = 3000\n",
|
||
"discount_rate = 0.03\n",
|
||
"expiry_time = 0 # 到期日当天\n",
|
||
"pricing_volatility = 0.2\n",
|
||
"option_type = 1\n",
|
||
"option_price = 70"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 27,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"# 跨式价差\n",
|
||
"legs = [\n",
|
||
" {\n",
|
||
" \"k\": 3000,\n",
|
||
" \"cp\": 1,\n",
|
||
" \"price\": 70,\n",
|
||
" \"pos\": 1\n",
|
||
" },\n",
|
||
" {\n",
|
||
" \"k\": 3000,\n",
|
||
" \"cp\": -1,\n",
|
||
" \"price\": 70,\n",
|
||
" \"pos\": 1\n",
|
||
" }\n",
|
||
"]"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 14,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": [
|
||
"# 牛市价差\n",
|
||
"legs = [\n",
|
||
" {\n",
|
||
" \"k\": 3000,\n",
|
||
" \"cp\": 1,\n",
|
||
" \"price\": 70,\n",
|
||
" \"pos\": 1\n",
|
||
" },\n",
|
||
" {\n",
|
||
" \"k\": 3200,\n",
|
||
" \"cp\": 1,\n",
|
||
" \"price\": 30,\n",
|
||
" \"pos\": -1\n",
|
||
" }\n",
|
||
"\n",
|
||
"]"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": 28,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [
|
||
{
|
||
"data": {
|
||
"application/vnd.plotly.v1+json": {
|
||
"config": {
|
||
"plotlyServerURL": "https://plot.ly"
|
||
},
|
||
"data": [
|
||
{
|
||
"name": "days=0",
|
||
"type": "scatter",
|
||
"x": [
|
||
2500,
|
||
2550,
|
||
2600,
|
||
2650,
|
||
2700,
|
||
2750,
|
||
2800,
|
||
2850,
|
||
2900,
|
||
2950,
|
||
3000,
|
||
3050,
|
||
3100,
|
||
3150,
|
||
3200,
|
||
3250,
|
||
3300,
|
||
3350,
|
||
3400,
|
||
3450,
|
||
3500
|
||
],
|
||
"y": [
|
||
360,
|
||
310,
|
||
260,
|
||
210,
|
||
160,
|
||
110,
|
||
60,
|
||
10,
|
||
-40,
|
||
-90,
|
||
-140,
|
||
-90,
|
||
-40,
|
||
10,
|
||
60,
|
||
110,
|
||
160,
|
||
210,
|
||
260,
|
||
310,
|
||
360
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"name": "days=5",
|
||
"type": "scatter",
|
||
"x": [
|
||
2500,
|
||
2550,
|
||
2600,
|
||
2650,
|
||
2700,
|
||
2750,
|
||
2800,
|
||
2850,
|
||
2900,
|
||
2950,
|
||
3000,
|
||
3050,
|
||
3100,
|
||
3150,
|
||
3200,
|
||
3250,
|
||
3300,
|
||
3350,
|
||
3400,
|
||
3450,
|
||
3500
|
||
],
|
||
"y": [
|
||
359.6875976391193,
|
||
309.71883811392695,
|
||
259.75008893805386,
|
||
209.7816171256096,
|
||
159.81779705690826,
|
||
109.90403116302281,
|
||
60.343852782409016,
|
||
12.458508722413185,
|
||
-30.00264906177044,
|
||
-60.234227395269016,
|
||
-70.94674107228965,
|
||
-59.26002829897295,
|
||
-28.82109104812588,
|
||
13.228500992026738,
|
||
60.66388872905375,
|
||
109.99398881257208,
|
||
159.83551799713877,
|
||
209.7841466535558,
|
||
259.7503603004178,
|
||
309.71886081318246,
|
||
359.68759916539966
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"name": "days=10",
|
||
"type": "scatter",
|
||
"x": [
|
||
2500,
|
||
2550,
|
||
2600,
|
||
2650,
|
||
2700,
|
||
2750,
|
||
2800,
|
||
2850,
|
||
2900,
|
||
2950,
|
||
3000,
|
||
3050,
|
||
3100,
|
||
3150,
|
||
3200,
|
||
3250,
|
||
3300,
|
||
3350,
|
||
3400,
|
||
3450,
|
||
3500
|
||
],
|
||
"y": [
|
||
359.37557348148516,
|
||
309.4396049029619,
|
||
259.51335405516545,
|
||
209.63936240429734,
|
||
159.9862885899528,
|
||
111.07635540675926,
|
||
64.17847373579197,
|
||
21.71234668140545,
|
||
-12.732674966866597,
|
||
-35.13551031717794,
|
||
-42.408349180081586,
|
||
-33.639029396330564,
|
||
-10.401963133571286,
|
||
24.01627731577213,
|
||
65.89180834264698,
|
||
112.0882682373388,
|
||
160.47359041617673,
|
||
209.83413908607506,
|
||
259.57901874900614,
|
||
309.4585961516884,
|
||
359.38037184990475
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"name": "days=15",
|
||
"type": "scatter",
|
||
"x": [
|
||
2500,
|
||
2550,
|
||
2600,
|
||
2650,
|
||
2700,
|
||
2750,
|
||
2800,
|
||
2850,
|
||
2900,
|
||
2950,
|
||
3000,
|
||
3050,
|
||
3100,
|
||
3150,
|
||
3200,
|
||
3250,
|
||
3300,
|
||
3350,
|
||
3400,
|
||
3450,
|
||
3500
|
||
],
|
||
"y": [
|
||
359.0722180465492,
|
||
309.19940489959043,
|
||
259.42265218402264,
|
||
209.94224355563833,
|
||
161.238776291127,
|
||
114.28085370947268,
|
||
70.70987368506252,
|
||
32.85622553753004,
|
||
3.456725630310615,
|
||
-14.921248921097991,
|
||
-20.55395309014314,
|
||
-13.038053647753678,
|
||
6.64473818507085,
|
||
36.477476989422236,
|
||
73.98072141088448,
|
||
116.75915505038064,
|
||
162.85330134291183,
|
||
210.85999275147333,
|
||
259.88298015362994,
|
||
309.40530339022547,
|
||
359.15526081522876
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"name": "days=20",
|
||
"type": "scatter",
|
||
"x": [
|
||
2500,
|
||
2550,
|
||
2600,
|
||
2650,
|
||
2700,
|
||
2750,
|
||
2800,
|
||
2850,
|
||
2900,
|
||
2950,
|
||
3000,
|
||
3050,
|
||
3100,
|
||
3150,
|
||
3200,
|
||
3250,
|
||
3300,
|
||
3350,
|
||
3400,
|
||
3450,
|
||
3500
|
||
],
|
||
"y": [
|
||
358.81979221715136,
|
||
309.1069269390111,
|
||
259.6898177459868,
|
||
210.96021339544882,
|
||
163.64390273794538,
|
||
118.91315643396928,
|
||
78.41711706225433,
|
||
44.16497612045179,
|
||
18.24436742476017,
|
||
2.4341129696977006,
|
||
-2.1665466539268436,
|
||
4.637601276851591,
|
||
22.13338393637116,
|
||
48.90046831405281,
|
||
83.13145259035313,
|
||
122.9602642849103,
|
||
166.7129935051682,
|
||
213.0444671731314,
|
||
260.969449891787,
|
||
309.8228883325279,
|
||
359.18773545879645
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"name": "days=25",
|
||
"type": "scatter",
|
||
"x": [
|
||
2500,
|
||
2550,
|
||
2600,
|
||
2650,
|
||
2700,
|
||
2750,
|
||
2800,
|
||
2850,
|
||
2900,
|
||
2950,
|
||
3000,
|
||
3050,
|
||
3100,
|
||
3150,
|
||
3200,
|
||
3250,
|
||
3300,
|
||
3350,
|
||
3400,
|
||
3450,
|
||
3500
|
||
],
|
||
"y": [
|
||
358.68681770032305,
|
||
309.2708105235133,
|
||
260.42508702672995,
|
||
212.69597596675072,
|
||
166.9475939877184,
|
||
124.39872754462797,
|
||
86.5788123478678,
|
||
55.1831439715251,
|
||
31.84296377750033,
|
||
17.863269747952735,
|
||
14.000854989693323,
|
||
20.345824136066867,
|
||
36.33549045691383,
|
||
60.88650013570718,
|
||
92.59817734926128,
|
||
129.9687423118308,
|
||
171.5758902507796,
|
||
216.19525575079257,
|
||
262.8533701776486,
|
||
310.8279650398846,
|
||
359.61530418570163
|
||
]
|
||
}
|
||
],
|
||
"layout": {
|
||
"template": {
|
||
"data": {
|
||
"bar": [
|
||
{
|
||
"error_x": {
|
||
"color": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"error_y": {
|
||
"color": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"marker": {
|
||
"line": {
|
||
"color": "#E5ECF6",
|
||
"width": 0.5
|
||
},
|
||
"pattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "bar"
|
||
}
|
||
],
|
||
"barpolar": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"line": {
|
||
"color": "#E5ECF6",
|
||
"width": 0.5
|
||
},
|
||
"pattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "barpolar"
|
||
}
|
||
],
|
||
"carpet": [
|
||
{
|
||
"aaxis": {
|
||
"endlinecolor": "#2a3f5f",
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"minorgridcolor": "white",
|
||
"startlinecolor": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"baxis": {
|
||
"endlinecolor": "#2a3f5f",
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"minorgridcolor": "white",
|
||
"startlinecolor": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
"type": "carpet"
|
||
}
|
||
],
|
||
"choropleth": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"type": "choropleth"
|
||
}
|
||
],
|
||
"contour": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "contour"
|
||
}
|
||
],
|
||
"contourcarpet": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"type": "contourcarpet"
|
||
}
|
||
],
|
||
"heatmap": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "heatmap"
|
||
}
|
||
],
|
||
"heatmapgl": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "heatmapgl"
|
||
}
|
||
],
|
||
"histogram": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"pattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "histogram"
|
||
}
|
||
],
|
||
"histogram2d": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "histogram2d"
|
||
}
|
||
],
|
||
"histogram2dcontour": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "histogram2dcontour"
|
||
}
|
||
],
|
||
"mesh3d": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"type": "mesh3d"
|
||
}
|
||
],
|
||
"parcoords": [
|
||
{
|
||
"line": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "parcoords"
|
||
}
|
||
],
|
||
"pie": [
|
||
{
|
||
"automargin": true,
|
||
"type": "pie"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatter": [
|
||
{
|
||
"fillpattern": {
|
||
"fillmode": "overlay",
|
||
"size": 10,
|
||
"solidity": 0.2
|
||
},
|
||
"type": "scatter"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatter3d": [
|
||
{
|
||
"line": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatter3d"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattercarpet": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattercarpet"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattergeo": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattergeo"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattergl": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattergl"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scattermapbox": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scattermapbox"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatterpolar": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatterpolar"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatterpolargl": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatterpolargl"
|
||
}
|
||
],
|
||
"scatterternary": [
|
||
{
|
||
"marker": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "scatterternary"
|
||
}
|
||
],
|
||
"surface": [
|
||
{
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
},
|
||
"colorscale": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"type": "surface"
|
||
}
|
||
],
|
||
"table": [
|
||
{
|
||
"cells": {
|
||
"fill": {
|
||
"color": "#EBF0F8"
|
||
},
|
||
"line": {
|
||
"color": "white"
|
||
}
|
||
},
|
||
"header": {
|
||
"fill": {
|
||
"color": "#C8D4E3"
|
||
},
|
||
"line": {
|
||
"color": "white"
|
||
}
|
||
},
|
||
"type": "table"
|
||
}
|
||
]
|
||
},
|
||
"layout": {
|
||
"annotationdefaults": {
|
||
"arrowcolor": "#2a3f5f",
|
||
"arrowhead": 0,
|
||
"arrowwidth": 1
|
||
},
|
||
"autotypenumbers": "strict",
|
||
"coloraxis": {
|
||
"colorbar": {
|
||
"outlinewidth": 0,
|
||
"ticks": ""
|
||
}
|
||
},
|
||
"colorscale": {
|
||
"diverging": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#8e0152"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1,
|
||
"#c51b7d"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2,
|
||
"#de77ae"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3,
|
||
"#f1b6da"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4,
|
||
"#fde0ef"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5,
|
||
"#f7f7f7"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6,
|
||
"#e6f5d0"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7,
|
||
"#b8e186"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8,
|
||
"#7fbc41"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.9,
|
||
"#4d9221"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#276419"
|
||
]
|
||
],
|
||
"sequential": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
||
"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
],
|
||
"sequentialminus": [
|
||
[
|
||
0,
|
||
"#0d0887"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.1111111111111111,
|
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"#46039f"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.2222222222222222,
|
||
"#7201a8"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.3333333333333333,
|
||
"#9c179e"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.4444444444444444,
|
||
"#bd3786"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.5555555555555556,
|
||
"#d8576b"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.6666666666666666,
|
||
"#ed7953"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.7777777777777778,
|
||
"#fb9f3a"
|
||
],
|
||
[
|
||
0.8888888888888888,
|
||
"#fdca26"
|
||
],
|
||
[
|
||
1,
|
||
"#f0f921"
|
||
]
|
||
]
|
||
},
|
||
"colorway": [
|
||
"#636efa",
|
||
"#EF553B",
|
||
"#00cc96",
|
||
"#ab63fa",
|
||
"#FFA15A",
|
||
"#19d3f3",
|
||
"#FF6692",
|
||
"#B6E880",
|
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"#FF97FF",
|
||
"#FECB52"
|
||
],
|
||
"font": {
|
||
"color": "#2a3f5f"
|
||
},
|
||
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|
||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
||
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|
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|
||
"align": "left"
|
||
},
|
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|
||
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|
||
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|
||
},
|
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|
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|
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|
||
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|
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|
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|
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|
||
},
|
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|
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|
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|
||
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|
||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
||
},
|
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|
||
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|
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"gridcolor": "white",
|
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|
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|
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|
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|
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|
||
},
|
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|
||
"backgroundcolor": "#E5ECF6",
|
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|
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|
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|
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|
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"zerolinecolor": "white"
|
||
}
|
||
},
|
||
"shapedefaults": {
|
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"line": {
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|
||
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|
||
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||
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|
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|
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|
||
},
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||
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|
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"caxis": {
|
||
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|
||
}
|
||
},
|
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|
||
"x": 0.05
|
||
},
|
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|
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|
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|
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|
||
},
|
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|
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|
||
},
|
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"yaxis": {
|
||
"automargin": true,
|
||
"gridcolor": "white",
|
||
"linecolor": "white",
|
||
"ticks": "",
|
||
"title": {
|
||
"standoff": 15
|
||
},
|
||
"zerolinecolor": "white",
|
||
"zerolinewidth": 2
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
},
|
||
"metadata": {},
|
||
"output_type": "display_data"
|
||
}
|
||
],
|
||
"source": [
|
||
"# 绘制不同剩余到期时间下的价差盈亏曲线\n",
|
||
"fig = go.Figure()\n",
|
||
"\n",
|
||
"for days in range(0, 30, 5):\n",
|
||
" t: float = days / 240\n",
|
||
" results = calculate_option_spread(underlying_prices, discount_rate, t, pricing_volatility, legs)\n",
|
||
" fig.add_trace(go.Scatter(x=list(results.keys()), y=list(results.values()), name=f\"days={days}\"))\n",
|
||
"\n",
|
||
"fig.show()"
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"cell_type": "code",
|
||
"execution_count": null,
|
||
"metadata": {},
|
||
"outputs": [],
|
||
"source": []
|
||
}
|
||
],
|
||
"metadata": {
|
||
"kernelspec": {
|
||
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
|
||
"language": "python",
|
||
"name": "python3"
|
||
},
|
||
"language_info": {
|
||
"codemirror_mode": {
|
||
"name": "ipython",
|
||
"version": 3
|
||
},
|
||
"file_extension": ".py",
|
||
"mimetype": "text/x-python",
|
||
"name": "python",
|
||
"nbconvert_exporter": "python",
|
||
"pygments_lexer": "ipython3",
|
||
"version": "3.10.2"
|
||
}
|
||
},
|
||
"nbformat": 4,
|
||
"nbformat_minor": 4
|
||
}
|