""" 该程序使用VeighNa框架通过CTP接口连接到期货市场，并自动录制指定交易所和品种的行情数据。 适合初学者了解VeighNa框架的基本用法和数据录制流程。 """ # 加载Python标准库 from logging import INFO from time import sleep # 加载VeighNa核心框架 from vnpy.event import EventEngine, Event from vnpy.trader.setting import SETTINGS from vnpy.trader.engine import MainEngine, LogEngine from vnpy.trader.object import ContractData from vnpy.trader.constant import Exchange, Product from vnpy.trader.event import EVENT_CONTRACT <<<<<<< HEAD # 加载VeighNa插件模块 from vnpy_ctp import CtpGateway from vnpy_datarecorder import DataRecorderApp, RecorderEngine from vnpy_datarecorder.engine import EVENT_RECORDER_LOG # 开启日志记录功能 # 日志对于排查问题和监控系统运行状态非常重要 SETTINGS["log.active"] = True # 激活日志功能 SETTINGS["log.level"] = INFO # 设置日志级别为INFO，输出详细信息 SETTINGS["log.console"] = True # 在控制台显示日志，方便实时查看 ======= # import pandas as pd # 加载VeighNa插件模块,ctp和TTS平台不能同时选择，否则会报4097错误 # from vnpy_ctp import CtpGateway from vnpy_datarecorder import DataRecorderApp, RecorderEngine from vnpy_datarecorder.engine import EVENT_RECORDER_LOG from vnpy_tts import TtsGateway # 开启日志记录功能 # 日志对于排查问题和监控系统运行状态非常重要 SETTINGS["log.active"] = True # 激活日志功能 SETTINGS["log.level"] = INFO # 设置日志级别为INFO，输出详细信息 SETTINGS["log.console"] = True # 在控制台显示日志，方便实时查看 >>>>>>> 89b0c6f53b8dd82ee082bff30b568528d3804d48 # CTP接口登录信息 # 以下使用的是SimNow模拟账户信息，初学者可以在SimNow官网申请 <<<<<<< HEAD ======= # SIMULATE_SERVER = { # '电信1': {'BrokerID': 9999, 'TDServer': "180.168.146.187:10201", 'MDServer': '180.168.146.187:10211', 'AppID': 'simnow_client_test', 'AuthCode': '0000000000000000'}, # '电信2': {'BrokerID': 9999, 'TDServer': "180.168.146.187:10202", 'MDServer': '180.168.146.187:10212', 'AppID': 'simnow_client_test', 'AuthCode': '0000000000000000'}, # '移动': {'BrokerID': 9999, 'TDServer': "218.202.237.33:10203", 'MDServer': '218.202.237.33:10213', 'AppID': 'simnow_client_test', 'AuthCode': '0000000000000000'}, # 'TEST': {'BrokerID': 9999, 'TDServer': "180.168.146.187:10130", 'MDServer': '180.168.146.187:10131', 'AppID': 'simnow_client_test', 'AuthCode': '0000000000000000'}, # 'N视界': {'BrokerID': 10010, 'TDServer': "210.14.72.12:4600", 'MDServer': '210.14.72.12:4602', 'AppID': '', 'AuthCode': ''}, # } >>>>>>> 89b0c6f53b8dd82ee082bff30b568528d3804d48 ctp_setting: dict[str, str] = { "用户名": "135858", # SimNow账户名 "密码": "Zj1234!@#%", # SimNow密码 "经纪商代码": "9999", # SimNow经纪商代码固定为9999 "交易服务器": "180.168.146.187:10130", # SimNow交易服务器地址和端口 "行情服务器": "180.168.146.187:10131", # SimNow行情服务器地址和端口 "产品名称": "simnow_client_test", # 产品名称，用于区分不同的客户端 "授权编码": "0000000000000000", # 授权编码，SimNow模拟账户使用默认值即可 } <<<<<<< HEAD # 要录制数据的交易所列表 # 可以根据需要取消注释来添加更多交易所 recording_exchanges: list[Exchange] = [ # Exchange.CFFEX, # 中国金融期货交易所 ======= # tts_setting: dict[str, str] = { # "用户名": "1148", # "密码": "123456", # "经纪商代码": "", # "交易服务器": "tcp://121.37.80.177:20002", # "行情服务器": "tcp://121.37.80.177:20004", # "产品名称": "", # "授权编码": "" # } # 要录制数据的交易所列表 # 可以根据需要取消注释来添加更多交易所 recording_exchanges: list[Exchange] = [ # Exchange.CFFEX, # 中国金融期货交易所 >>>>>>> 89b0c6f53b8dd82ee082bff30b568528d3804d48 # Exchange.SHFE, # 上海期货交易所 # Exchange.DCE, # 大连商品交易所 # Exchange.CZCE, # 郑州商品交易所 Exchange.GFEX, # 广州期货交易所 # Exchange.INE, # 上海国际能源交易中心 ] # 要录制数据的品种类型 # 可以根据需要取消注释来添加更多品种 recording_products: list[Product] = [ <<<<<<< HEAD Product.FUTURES, # 期货品种 ======= Product.FUTURES, # 期货品种 >>>>>>> 89b0c6f53b8dd82ee082bff30b568528d3804d48 # Product.OPTION, # 期权品种 ] <<<<<<< HEAD ======= # 要录制的合约列表 # contacts_df = pd.read_csv(r'D:\Git_FNOS\Quant_Code\999.账户相关\simnow_trader\main_contacts.csv', header = 0, usecols= [16, 17],names=['主连代码', '品种代码']) # print(contacts_df['主连代码'].tolist()) # recording_contracts: list[str] = contacts_df['主连代码'].tolist() # recording_contracts: list[str] = [ # # "IF2503", # 沪深300指数期货 # # "IC2503", # 中证500指数期货 # # "IM2503", # 上证50指数期货 # # "IH2503", # 上证指数期货 # "TA2505", # 纯碱期货 # "SA2505", # 玻璃期货 # ] >>>>>>> 89b0c6f53b8dd82ee082bff30b568528d3804d48 def run_recorder() -> None: """ 运行行情录制程序 该函数是程序的主体，按照以下步骤工作： 1. 创建VeighNa核心组件（事件引擎、主引擎） 2. 添加交易接口和应用模块 3. 设置数据录制规则 4. 连接到交易所并开始录制数据 """ # 创建事件引擎，负责系统内各模块间的通信 event_engine: EventEngine = EventEngine() # 创建主引擎，管理系统功能模块，包括底层接口、上层应用等 main_engine: MainEngine = MainEngine(event_engine) # 添加CTP接口，连接到期货市场 <<<<<<< HEAD main_engine.add_gateway(CtpGateway) ======= # main_engine.add_gateway(CtpGateway) main_engine.add_gateway(TtsGateway) >>>>>>> 89b0c6f53b8dd82ee082bff30b568528d3804d48 # 添加数据录制引擎，用于录制Tick行情入库 recorder_engine: RecorderEngine = main_engine.add_app(DataRecorderApp) # 定义合约订阅函数 def subscribe_data(event: Event) -> None: """ 处理合约推送并订阅行情 当系统接收到合约信息后，根据预设的交易所和品种过滤条件， 自动为符合条件的合约添加行情录制任务。 参数: event: 包含合约信息的事件对象 """ # 从事件对象中获取合约数据 contract: ContractData = event.data # 判断合约是否符合录制条件 if ( <<<<<<< HEAD contract.exchange in recording_exchanges # 检查合约所属交易所是否在预设列表中 and contract.product in recording_products # 检查合约品种类型是否在预设列表中 ): # 添加该合约的行情录制任务，vt_symbol是VeighNa中的唯一标识符，格式为"代码.交易所" recorder_engine.add_tick_recording(contract.vt_symbol) ======= contract.exchange in recording_exchanges # 检查合约所属交易所是否在预设列表中 and contract.product in recording_products # 检查合约品种类型是否在预设列表中 # and contract.symbol # in recording_contracts ): # 添加该合约的行情录制任务，vt_symbol是VeighNa中的唯一标识符，格式为"代码.交易所" recorder_engine.add_tick_recording(contract.vt_symbol) print(contract.vt_symbol) >>>>>>> 89b0c6f53b8dd82ee082bff30b568528d3804d48 # 注册合约事件处理函数，当有新合约信息推送时，会自动调用subscribe_data函数 event_engine.register(EVENT_CONTRACT, subscribe_data) # 获取日志引擎并设置日志处理 log_engine: LogEngine = main_engine.get_engine("log") def print_log(event: Event) -> None: """ 处理数据录制模块的日志事件 将数据录制模块产生的日志信息输出到控制台和日志文件中， 便于监控录制过程和排查问题。 参数: event: 包含日志信息的事件对象 """ log_engine.logger.log(INFO, event.data) # 注册日志事件处理函数，当有新的日志推送时，会自动调用print_log函数 event_engine.register(EVENT_RECORDER_LOG, print_log) # 连接CTP接口并登录，第一个参数是接口设置，第二个参数是接口名称 <<<<<<< HEAD main_engine.connect(ctp_setting, CtpGateway.default_name) ======= # main_engine.connect(ctp_setting, CtpGateway.default_name) main_engine.connect(tts_setting, TtsGateway.default_name) >>>>>>> 89b0c6f53b8dd82ee082bff30b568528d3804d48 # 等待30秒，CTP接口连接后需要一段时间来完成初始化 sleep(30) # 提示用户程序已经开始运行，用户可以根据需要随时退出 input(">>>>>> 高频行情数据录制已启动，正在记录数据。按回车键退出程序 <<<<<<") # 关闭主引擎实现安全退出，避免出现内存中未入库数据的丢失 main_engine.close() # Python程序的标准入口写法，直接运行此脚本时会执行run_recorder函数 if __name__ == "__main__": <<<<<<< HEAD run_recorder() ======= run_recorder() >>>>>>> 89b0c6f53b8dd82ee082bff30b568528d3804d48