# 订单流交易系统

## 概述

订单流交易策略系统，支持实盘交易和回测。

## 模式切换

通过 `config.py` 中的 `SYSTEM_CONFIG["mode"]` 切换：

```python
SYSTEM_CONFIG = {
    "mode": "live", # "live" | "backtest"
}
```

## 实盘/模拟模式 (mode="live")

运行 SimNow 模拟交易或实盘交易：

```bash
python run.py
```

### Tick 数据录制

实盘运行时可录制 tick 数据供回测使用：

```python
SYSTEM_CONFIG = {
    "record_tick": True,              # 开启录制
    "tick_record_interval": 1, # 每N个tick录一个
}
```

录制的数据保存在 `traderdata/{symbol}_tick.csv`。

## 回测模式 (mode="backtest")

### 配置

```python
SYSTEM_CONFIG = {
    "mode": "backtest",
    "backtest_mode": "ofdata",        # "ofdata" | "tick"
    "backtest_results_dir": "backtest_results",
    "initial_equity": 100000.0,
    "contract_multiplier": {
        "jm2609": 60, # 焦煤：吨/手
        "au2608": 1000,              # 黄金：克/手
    }
}
```

### 回测模式 1: ofdata.json 回放

读取已有的 `ofdata.json` 历史订单流数据进行回测。

数据源：`traderdata/{symbol}_ofdata.json`

```python
"backtest_mode": "ofdata"
```

### 回测模式 2: 原始 tick 回放

读取原始 tick CSV 文件，完整重放 tick → K线 → 订单流流程。

数据源：`traderdata/{symbol}_tick.csv`

```python
"backtest_mode": "tick"
```

### 运行回测

```bash
python run.py
```

### 输出文件

回测结果保存在 `backtest_results/` 目录：

| 文件 | 说明 |
|------|------|
| `{symbol}_equity.csv` | 权益曲线 |
| `{symbol}_trades.csv` | 交易记录 |
| `{symbol}_metrics.json` | 性能指标 |

### 性能指标

```json
{
  "total_return": 12500.0,
  "total_return_pct": 12.5,
  "max_drawdown": -3200.0,
  "max_drawdown_pct": -3.2,
  "win_rate": 0.62,
  "total_trades": 50,
  "winning_trades": 31,
  "losing_trades": 19,
  "avg_win": 850.0,
  "avg_loss": -420.0,
  "profit_factor": 2.1,
  "final_equity": 112500.0
}
```

## 文件结构

```
4.orderflow/
├── run.py                    # 实盘/模拟交易主程序
├── config.py                 # 配置文件
├── backtest.py               # 回测模块
├── traderdata/              # 实盘数据
│   ├── jm2609_ofdata.json
│   └── jm2609_tick.csv      # 录制生成
├── backtest_results/        # 回测输出
│   ├── jm2609_equity.csv
│   ├── jm2609_trades.csv
│   └── jm2609_metrics.json
└── readme.md
```

## tick CSV 格式 (Mode 2 回测数据)

|字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| InstrumentID | string | 合约代码 |
| ActionDay | string | YYYYMMDD |
| UpdateTime | string | HH:MM:SS |
| UpdateMillisec | int | 毫秒 |
| LastPrice | float | 最新价 |
| Volume | int | 累计成交量 |
| BidPrice1 | float | 买一价 |
| BidVolume1 | int | 买一量 |
| AskPrice1 | float | 卖一价 |
| AskVolume1 | int | 卖一量 |
| UpperLimitPrice | float | 涨停价 |
| LowerLimitPrice | float | 跌停价 |
| TradingDay | string | YYYYMMDD |
| Turnover | float | 累计成交额 |
| OpenInterest | int | 持仓量 |

## 历史修改记录

### 2026-06-05: ofdata.json 保存时机改善

**问题**：`ofdata.json` 中价格数据相对于实时 tick 有延迟

**修改**：在 `tickdata` 方法中，新 K 线开始时立即保存 `ofdata.json`，移除 `cal_sig` 中的重复保存

### 2026-06-05: 回测模块

**新增功能**：
- 支持 `mode` 切换实盘/回测
- Mode 1: ofdata.json 回放
- Mode 2: 原始 tick CSV 回放
- Tick 数据录制功能