""" 该程序使用VeighNa框架通过CTP接口连接到期货市场,并自动录制指定交易所和品种的行情数据。 适合初学者了解VeighNa框架的基本用法和数据录制流程。 """ # 加载Python标准库 from logging import INFO from time import sleep # 加载VeighNa核心框架 from vnpy.event import EventEngine, Event from vnpy.trader.setting import SETTINGS from vnpy.trader.engine import MainEngine, LogEngine from vnpy.trader.object import ContractData from vnpy.trader.constant import Exchange, Product from vnpy.trader.event import EVENT_CONTRACT # 加载VeighNa插件模块 from vnpy_ctp import CtpGateway from vnpy_datarecorder import DataRecorderApp, RecorderEngine from vnpy_datarecorder.engine import EVENT_RECORDER_LOG # 开启日志记录功能 # 日志对于排查问题和监控系统运行状态非常重要 SETTINGS["log.active"] = True # 激活日志功能 SETTINGS["log.level"] = INFO # 设置日志级别为INFO,输出详细信息 SETTINGS["log.console"] = True # 在控制台显示日志,方便实时查看 # CTP接口登录信息 # 以下使用的是SimNow模拟账户信息,初学者可以在SimNow官网申请 ctp_setting: dict[str, str] = { "用户名": "135858", # SimNow账户名 "密码": "Zj1234!@#%", # SimNow密码 "经纪商代码": "9999", # SimNow经纪商代码固定为9999 "交易服务器": "180.168.146.187:10130", # SimNow交易服务器地址和端口 "行情服务器": "180.168.146.187:10131", # SimNow行情服务器地址和端口 "产品名称": "simnow_client_test", # 产品名称,用于区分不同的客户端 "授权编码": "0000000000000000", # 授权编码,SimNow模拟账户使用默认值即可 } # 要录制数据的交易所列表 # 可以根据需要取消注释来添加更多交易所 recording_exchanges: list[Exchange] = [ # Exchange.CFFEX, # 中国金融期货交易所 # Exchange.SHFE, # 上海期货交易所 # Exchange.DCE, # 大连商品交易所 # Exchange.CZCE, # 郑州商品交易所 Exchange.GFEX, # 广州期货交易所 # Exchange.INE, # 上海国际能源交易中心 ] # 要录制数据的品种类型 # 可以根据需要取消注释来添加更多品种 recording_products: list[Product] = [ Product.FUTURES, # 期货品种 # Product.OPTION, # 期权品种 ] def run_recorder() -> None: """ 运行行情录制程序 该函数是程序的主体,按照以下步骤工作: 1. 创建VeighNa核心组件(事件引擎、主引擎) 2. 添加交易接口和应用模块 3. 设置数据录制规则 4. 连接到交易所并开始录制数据 """ # 创建事件引擎,负责系统内各模块间的通信 event_engine: EventEngine = EventEngine() # 创建主引擎,管理系统功能模块,包括底层接口、上层应用等 main_engine: MainEngine = MainEngine(event_engine) # 添加CTP接口,连接到期货市场 main_engine.add_gateway(CtpGateway) # 添加数据录制引擎,用于录制Tick行情入库 recorder_engine: RecorderEngine = main_engine.add_app(DataRecorderApp) # 定义合约订阅函数 def subscribe_data(event: Event) -> None: """ 处理合约推送并订阅行情 当系统接收到合约信息后,根据预设的交易所和品种过滤条件, 自动为符合条件的合约添加行情录制任务。 参数: event: 包含合约信息的事件对象 """ # 从事件对象中获取合约数据 contract: ContractData = event.data # 判断合约是否符合录制条件 if ( contract.exchange in recording_exchanges # 检查合约所属交易所是否在预设列表中 and contract.product in recording_products # 检查合约品种类型是否在预设列表中 ): # 添加该合约的行情录制任务,vt_symbol是VeighNa中的唯一标识符,格式为"代码.交易所" recorder_engine.add_tick_recording(contract.vt_symbol) # 注册合约事件处理函数,当有新合约信息推送时,会自动调用subscribe_data函数 event_engine.register(EVENT_CONTRACT, subscribe_data) # 获取日志引擎并设置日志处理 log_engine: LogEngine = main_engine.get_engine("log") def print_log(event: Event) -> None: """ 处理数据录制模块的日志事件 将数据录制模块产生的日志信息输出到控制台和日志文件中, 便于监控录制过程和排查问题。 参数: event: 包含日志信息的事件对象 """ log_engine.logger.log(INFO, event.data) # 注册日志事件处理函数,当有新的日志推送时,会自动调用print_log函数 event_engine.register(EVENT_RECORDER_LOG, print_log) # 连接CTP接口并登录,第一个参数是接口设置,第二个参数是接口名称 main_engine.connect(ctp_setting, CtpGateway.default_name) # 等待30秒,CTP接口连接后需要一段时间来完成初始化 sleep(30) # 提示用户程序已经开始运行,用户可以根据需要随时退出 input(">>>>>> 高频行情数据录制已启动,正在记录数据。按回车键退出程序 <<<<<<") # 关闭主引擎实现安全退出,避免出现内存中未入库数据的丢失 main_engine.close() # Python程序的标准入口写法,直接运行此脚本时会执行run_recorder函数 if __name__ == "__main__": run_recorder()