增加交易策略、交易指标、量化库代码等文件夹
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Win_home
@@ -0,0 +1,958 @@
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||||
{
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||||
"cells": [
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 1,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [],
|
||||
"source": [
|
||||
"import pandas as pd\n",
|
||||
"import os"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 2,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [],
|
||||
"source": [
|
||||
"root_path = r\".\\tick\\rb\"\n",
|
||||
"output_path = r\".\\data\\rb.csv\""
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 3,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [],
|
||||
"source": [
|
||||
"files = []\n",
|
||||
"\n",
|
||||
"for r, ds, fs in os.walk(root_path):\n",
|
||||
" for f in fs:\n",
|
||||
" # if f[0:4] == '2023':\n",
|
||||
" abs_filepath = os.path.join(r, f)\n",
|
||||
" files.append(abs_filepath)\n",
|
||||
"files = sorted(files)\n",
|
||||
"\n",
|
||||
"df = pd.DataFrame()\n",
|
||||
"for f in files:\n",
|
||||
" df_temp = pd.read_csv(\n",
|
||||
" f,\n",
|
||||
" usecols=[0, 1, 4, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25],\n",
|
||||
" names=[\n",
|
||||
" \"交易日\",\n",
|
||||
" \"合约代码\",\n",
|
||||
" \"最新价\",\n",
|
||||
" \"数量\",\n",
|
||||
" \"最后修改时间\",\n",
|
||||
" \"最后修改毫秒\",\n",
|
||||
" \"申买价一\",\n",
|
||||
" \"申买量一\",\n",
|
||||
" \"申卖价一\",\n",
|
||||
" \"申卖量一\",\n",
|
||||
" ],\n",
|
||||
" skiprows=1,\n",
|
||||
" encoding=\"gbk\",\n",
|
||||
" )\n",
|
||||
" # df_temp = pd.read_csv(f, usecols=[0,5], names=[\n",
|
||||
" # 'datetime', 'volume'])\n",
|
||||
" df = pd.concat([df, df_temp])"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 4,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [
|
||||
{
|
||||
"data": {
|
||||
"text/html": [
|
||||
"<div>\n",
|
||||
"<style scoped>\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
|
||||
" vertical-align: middle;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th {\n",
|
||||
" vertical-align: top;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe thead th {\n",
|
||||
" text-align: right;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"</style>\n",
|
||||
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
|
||||
" <thead>\n",
|
||||
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
|
||||
" <th></th>\n",
|
||||
" <th>交易日</th>\n",
|
||||
" <th>合约代码</th>\n",
|
||||
" <th>最新价</th>\n",
|
||||
" <th>数量</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改时间</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改毫秒</th>\n",
|
||||
" <th>申买价一</th>\n",
|
||||
" <th>申买量一</th>\n",
|
||||
" <th>申卖价一</th>\n",
|
||||
" <th>申卖量一</th>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" </thead>\n",
|
||||
" <tbody>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>41323</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>1201905</td>\n",
|
||||
" <td>14:59:59</td>\n",
|
||||
" <td>0</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>247</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>116</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>41324</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202028</td>\n",
|
||||
" <td>14:59:59</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>224</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>16</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>41325</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202060</td>\n",
|
||||
" <td>15:00:00</td>\n",
|
||||
" <td>0</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>23</td>\n",
|
||||
" <td>4004.0</td>\n",
|
||||
" <td>7</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>41326</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202060</td>\n",
|
||||
" <td>15:00:00</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>23</td>\n",
|
||||
" <td>4004.0</td>\n",
|
||||
" <td>7</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>41327</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202060</td>\n",
|
||||
" <td>15:17:29</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>23</td>\n",
|
||||
" <td>4004.0</td>\n",
|
||||
" <td>7</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" </tbody>\n",
|
||||
"</table>\n",
|
||||
"</div>"
|
||||
],
|
||||
"text/plain": [
|
||||
" 交易日 合约代码 最新价 数量 最后修改时间 最后修改毫秒 申买价一 申买量一 \\\n",
|
||||
"41323 20231229 rb2405 4003.0 1201905 14:59:59 0 4002.0 247 \n",
|
||||
"41324 20231229 rb2405 4003.0 1202028 14:59:59 500 4002.0 224 \n",
|
||||
"41325 20231229 rb2405 4002.0 1202060 15:00:00 0 4003.0 23 \n",
|
||||
"41326 20231229 rb2405 4002.0 1202060 15:00:00 500 4003.0 23 \n",
|
||||
"41327 20231229 rb2405 4002.0 1202060 15:17:29 500 4003.0 23 \n",
|
||||
"\n",
|
||||
" 申卖价一 申卖量一 \n",
|
||||
"41323 4003.0 116 \n",
|
||||
"41324 4003.0 16 \n",
|
||||
"41325 4004.0 7 \n",
|
||||
"41326 4004.0 7 \n",
|
||||
"41327 4004.0 7 "
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"execution_count": 4,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"output_type": "execute_result"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"source": [
|
||||
"df.tail()"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 5,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [
|
||||
{
|
||||
"data": {
|
||||
"text/html": [
|
||||
"<div>\n",
|
||||
"<style scoped>\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
|
||||
" vertical-align: middle;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th {\n",
|
||||
" vertical-align: top;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe thead th {\n",
|
||||
" text-align: right;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"</style>\n",
|
||||
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
|
||||
" <thead>\n",
|
||||
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
|
||||
" <th></th>\n",
|
||||
" <th>交易日</th>\n",
|
||||
" <th>合约代码</th>\n",
|
||||
" <th>最新价</th>\n",
|
||||
" <th>数量</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改时间</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改毫秒</th>\n",
|
||||
" <th>申买价一</th>\n",
|
||||
" <th>申买量一</th>\n",
|
||||
" <th>申卖价一</th>\n",
|
||||
" <th>申卖量一</th>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" </thead>\n",
|
||||
" <tbody>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>0</th>\n",
|
||||
" <td>20220104</td>\n",
|
||||
" <td>rb2205</td>\n",
|
||||
" <td>4302.0</td>\n",
|
||||
" <td>4643</td>\n",
|
||||
" <td>08:59:00</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4302.0</td>\n",
|
||||
" <td>115</td>\n",
|
||||
" <td>4305.0</td>\n",
|
||||
" <td>96</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>1</th>\n",
|
||||
" <td>20220104</td>\n",
|
||||
" <td>rb2205</td>\n",
|
||||
" <td>4305.0</td>\n",
|
||||
" <td>5750</td>\n",
|
||||
" <td>09:00:00</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4305.0</td>\n",
|
||||
" <td>359</td>\n",
|
||||
" <td>4310.0</td>\n",
|
||||
" <td>36</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>2</th>\n",
|
||||
" <td>20220104</td>\n",
|
||||
" <td>rb2205</td>\n",
|
||||
" <td>4306.0</td>\n",
|
||||
" <td>8039</td>\n",
|
||||
" <td>09:00:01</td>\n",
|
||||
" <td>0</td>\n",
|
||||
" <td>4306.0</td>\n",
|
||||
" <td>18</td>\n",
|
||||
" <td>4308.0</td>\n",
|
||||
" <td>7</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>3</th>\n",
|
||||
" <td>20220104</td>\n",
|
||||
" <td>rb2205</td>\n",
|
||||
" <td>4308.0</td>\n",
|
||||
" <td>9065</td>\n",
|
||||
" <td>09:00:01</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4308.0</td>\n",
|
||||
" <td>43</td>\n",
|
||||
" <td>4310.0</td>\n",
|
||||
" <td>74</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>4</th>\n",
|
||||
" <td>20220104</td>\n",
|
||||
" <td>rb2205</td>\n",
|
||||
" <td>4310.0</td>\n",
|
||||
" <td>9682</td>\n",
|
||||
" <td>09:00:02</td>\n",
|
||||
" <td>0</td>\n",
|
||||
" <td>4311.0</td>\n",
|
||||
" <td>4</td>\n",
|
||||
" <td>4314.0</td>\n",
|
||||
" <td>19</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" </tbody>\n",
|
||||
"</table>\n",
|
||||
"</div>"
|
||||
],
|
||||
"text/plain": [
|
||||
" 交易日 合约代码 最新价 数量 最后修改时间 最后修改毫秒 申买价一 申买量一 申卖价一 \\\n",
|
||||
"0 20220104 rb2205 4302.0 4643 08:59:00 500 4302.0 115 4305.0 \n",
|
||||
"1 20220104 rb2205 4305.0 5750 09:00:00 500 4305.0 359 4310.0 \n",
|
||||
"2 20220104 rb2205 4306.0 8039 09:00:01 0 4306.0 18 4308.0 \n",
|
||||
"3 20220104 rb2205 4308.0 9065 09:00:01 500 4308.0 43 4310.0 \n",
|
||||
"4 20220104 rb2205 4310.0 9682 09:00:02 0 4311.0 4 4314.0 \n",
|
||||
"\n",
|
||||
" 申卖量一 \n",
|
||||
"0 96 \n",
|
||||
"1 36 \n",
|
||||
"2 7 \n",
|
||||
"3 74 \n",
|
||||
"4 19 "
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"execution_count": 5,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"output_type": "execute_result"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"source": [
|
||||
"df.head()"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 7,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [],
|
||||
"source": [
|
||||
"df.reset_index(drop=True, inplace=True)"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 8,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [
|
||||
{
|
||||
"name": "stdout",
|
||||
"output_type": "stream",
|
||||
"text": [
|
||||
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
|
||||
"RangeIndex: 19813536 entries, 0 to 19813535\n",
|
||||
"Data columns (total 10 columns):\n",
|
||||
" # Column Dtype \n",
|
||||
"--- ------ ----- \n",
|
||||
" 0 交易日 int64 \n",
|
||||
" 1 合约代码 object \n",
|
||||
" 2 最新价 float64\n",
|
||||
" 3 数量 int64 \n",
|
||||
" 4 最后修改时间 object \n",
|
||||
" 5 最后修改毫秒 int64 \n",
|
||||
" 6 申买价一 float64\n",
|
||||
" 7 申买量一 int64 \n",
|
||||
" 8 申卖价一 float64\n",
|
||||
" 9 申卖量一 int64 \n",
|
||||
"dtypes: float64(3), int64(5), object(2)\n",
|
||||
"memory usage: 1.5+ GB\n"
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"source": [
|
||||
"df.info()\n",
|
||||
"# 21754840"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 9,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [],
|
||||
"source": [
|
||||
"drop_index1 = df.query('最后修改时间>\"15:00:00\" & 最后修改时间<\"21:00:00\"')[\n",
|
||||
" \"最后修改时间\"\n",
|
||||
"].index\n",
|
||||
"# drop_index1 = df.query('最后修改时间>\"15:00:00\"')[\"最后修改时间\"].index\n",
|
||||
"# drop_index2 = df.query('最后修改时间>\"01:00:00\" & 最后修改时间<\"09:00:00\"')[\"最后修改时间\"].index\n",
|
||||
"# drop_index2 = df.query('最后修改时间>\"01:00:00\" & 最后修改时间<\"09:00:00\"')[\"最后修改时间\"].index\n",
|
||||
"drop_index2 = df.query('最后修改时间<\"09:00:00\"')[\"最后修改时间\"].index\n",
|
||||
"drop_index3 = df.query('最后修改时间>\"23:00:00\" & 最后修改时间<\"23:59:59\"')[\n",
|
||||
" \"最后修改时间\"\n",
|
||||
"].index\n",
|
||||
"drop_index4 = df.query('最后修改时间>\"11:30:00\" & 最后修改时间<\"13:30:00\"')[\n",
|
||||
" \"最后修改时间\"\n",
|
||||
"].index"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 10,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [],
|
||||
"source": [
|
||||
"df.drop(labels=drop_index1, axis=0, inplace=True)\n",
|
||||
"df.drop(drop_index2, axis=0, inplace=True)\n",
|
||||
"df.drop(drop_index3, axis=0, inplace=True)\n",
|
||||
"df.drop(drop_index4, axis=0, inplace=True)"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 11,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [
|
||||
{
|
||||
"data": {
|
||||
"text/html": [
|
||||
"<div>\n",
|
||||
"<style scoped>\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
|
||||
" vertical-align: middle;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th {\n",
|
||||
" vertical-align: top;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe thead th {\n",
|
||||
" text-align: right;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"</style>\n",
|
||||
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
|
||||
" <thead>\n",
|
||||
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
|
||||
" <th></th>\n",
|
||||
" <th>交易日</th>\n",
|
||||
" <th>合约代码</th>\n",
|
||||
" <th>最新价</th>\n",
|
||||
" <th>数量</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改时间</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改毫秒</th>\n",
|
||||
" <th>申买价一</th>\n",
|
||||
" <th>申买量一</th>\n",
|
||||
" <th>申卖价一</th>\n",
|
||||
" <th>申卖量一</th>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" </thead>\n",
|
||||
" <tbody>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19813530</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>1201836</td>\n",
|
||||
" <td>14:59:58</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>288</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>140</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19813531</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>1201905</td>\n",
|
||||
" <td>14:59:59</td>\n",
|
||||
" <td>0</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>247</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>116</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19813532</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202028</td>\n",
|
||||
" <td>14:59:59</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>224</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>16</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19813533</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202060</td>\n",
|
||||
" <td>15:00:00</td>\n",
|
||||
" <td>0</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>23</td>\n",
|
||||
" <td>4004.0</td>\n",
|
||||
" <td>7</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19813534</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202060</td>\n",
|
||||
" <td>15:00:00</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>23</td>\n",
|
||||
" <td>4004.0</td>\n",
|
||||
" <td>7</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" </tbody>\n",
|
||||
"</table>\n",
|
||||
"</div>"
|
||||
],
|
||||
"text/plain": [
|
||||
" 交易日 合约代码 最新价 数量 最后修改时间 最后修改毫秒 申买价一 申买量一 \\\n",
|
||||
"19813530 20231229 rb2405 4003.0 1201836 14:59:58 500 4002.0 288 \n",
|
||||
"19813531 20231229 rb2405 4003.0 1201905 14:59:59 0 4002.0 247 \n",
|
||||
"19813532 20231229 rb2405 4003.0 1202028 14:59:59 500 4002.0 224 \n",
|
||||
"19813533 20231229 rb2405 4002.0 1202060 15:00:00 0 4003.0 23 \n",
|
||||
"19813534 20231229 rb2405 4002.0 1202060 15:00:00 500 4003.0 23 \n",
|
||||
"\n",
|
||||
" 申卖价一 申卖量一 \n",
|
||||
"19813530 4003.0 140 \n",
|
||||
"19813531 4003.0 116 \n",
|
||||
"19813532 4003.0 16 \n",
|
||||
"19813533 4004.0 7 \n",
|
||||
"19813534 4004.0 7 "
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"execution_count": 11,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"output_type": "execute_result"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"source": [
|
||||
"df.tail()"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 12,
|
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"metadata": {},
|
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"outputs": [
|
||||
{
|
||||
"name": "stdout",
|
||||
"output_type": "stream",
|
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"text": [
|
||||
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
|
||||
"Int64Index: 19812430 entries, 1 to 19813534\n",
|
||||
"Data columns (total 10 columns):\n",
|
||||
" # Column Dtype \n",
|
||||
"--- ------ ----- \n",
|
||||
" 0 交易日 int64 \n",
|
||||
" 1 合约代码 object \n",
|
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" 2 最新价 float64\n",
|
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" 3 数量 int64 \n",
|
||||
" 4 最后修改时间 object \n",
|
||||
" 5 最后修改毫秒 int64 \n",
|
||||
" 6 申买价一 float64\n",
|
||||
" 7 申买量一 int64 \n",
|
||||
" 8 申卖价一 float64\n",
|
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" 9 申卖量一 int64 \n",
|
||||
"dtypes: float64(3), int64(5), object(2)\n",
|
||||
"memory usage: 1.6+ GB\n"
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"source": [
|
||||
"df.info()"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 13,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [],
|
||||
"source": [
|
||||
"df.reset_index(drop=True, inplace=True)"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
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"cell_type": "code",
|
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"execution_count": 14,
|
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"metadata": {},
|
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"outputs": [],
|
||||
"source": [
|
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"df[\"datetime\"] = pd.to_datetime(\n",
|
||||
" pd.to_datetime(df[\"交易日\"].astype(str)).astype(str)\n",
|
||||
" + \" \"\n",
|
||||
" + df[\"最后修改时间\"].astype(str)\n",
|
||||
" + \".\"\n",
|
||||
" + df[\"最后修改毫秒\"].astype(str)\n",
|
||||
")"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 15,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [
|
||||
{
|
||||
"data": {
|
||||
"text/html": [
|
||||
"<div>\n",
|
||||
"<style scoped>\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
|
||||
" vertical-align: middle;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th {\n",
|
||||
" vertical-align: top;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe thead th {\n",
|
||||
" text-align: right;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"</style>\n",
|
||||
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
|
||||
" <thead>\n",
|
||||
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
|
||||
" <th></th>\n",
|
||||
" <th>交易日</th>\n",
|
||||
" <th>合约代码</th>\n",
|
||||
" <th>最新价</th>\n",
|
||||
" <th>数量</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改时间</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改毫秒</th>\n",
|
||||
" <th>申买价一</th>\n",
|
||||
" <th>申买量一</th>\n",
|
||||
" <th>申卖价一</th>\n",
|
||||
" <th>申卖量一</th>\n",
|
||||
" <th>datetime</th>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" </thead>\n",
|
||||
" <tbody>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19812425</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>1201836</td>\n",
|
||||
" <td>14:59:58</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>288</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>140</td>\n",
|
||||
" <td>2023-12-29 14:59:58.500</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19812426</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>1201905</td>\n",
|
||||
" <td>14:59:59</td>\n",
|
||||
" <td>0</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>247</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>116</td>\n",
|
||||
" <td>2023-12-29 14:59:59.000</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19812427</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202028</td>\n",
|
||||
" <td>14:59:59</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>224</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>16</td>\n",
|
||||
" <td>2023-12-29 14:59:59.500</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19812428</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202060</td>\n",
|
||||
" <td>15:00:00</td>\n",
|
||||
" <td>0</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>23</td>\n",
|
||||
" <td>4004.0</td>\n",
|
||||
" <td>7</td>\n",
|
||||
" <td>2023-12-29 15:00:00.000</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>19812429</th>\n",
|
||||
" <td>20231229</td>\n",
|
||||
" <td>rb2405</td>\n",
|
||||
" <td>4002.0</td>\n",
|
||||
" <td>1202060</td>\n",
|
||||
" <td>15:00:00</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4003.0</td>\n",
|
||||
" <td>23</td>\n",
|
||||
" <td>4004.0</td>\n",
|
||||
" <td>7</td>\n",
|
||||
" <td>2023-12-29 15:00:00.500</td>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" </tbody>\n",
|
||||
"</table>\n",
|
||||
"</div>"
|
||||
],
|
||||
"text/plain": [
|
||||
" 交易日 合约代码 最新价 数量 最后修改时间 最后修改毫秒 申买价一 申买量一 \\\n",
|
||||
"19812425 20231229 rb2405 4003.0 1201836 14:59:58 500 4002.0 288 \n",
|
||||
"19812426 20231229 rb2405 4003.0 1201905 14:59:59 0 4002.0 247 \n",
|
||||
"19812427 20231229 rb2405 4003.0 1202028 14:59:59 500 4002.0 224 \n",
|
||||
"19812428 20231229 rb2405 4002.0 1202060 15:00:00 0 4003.0 23 \n",
|
||||
"19812429 20231229 rb2405 4002.0 1202060 15:00:00 500 4003.0 23 \n",
|
||||
"\n",
|
||||
" 申卖价一 申卖量一 datetime \n",
|
||||
"19812425 4003.0 140 2023-12-29 14:59:58.500 \n",
|
||||
"19812426 4003.0 116 2023-12-29 14:59:59.000 \n",
|
||||
"19812427 4003.0 16 2023-12-29 14:59:59.500 \n",
|
||||
"19812428 4004.0 7 2023-12-29 15:00:00.000 \n",
|
||||
"19812429 4004.0 7 2023-12-29 15:00:00.500 "
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"execution_count": 15,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"output_type": "execute_result"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"source": [
|
||||
"df.tail()"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
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"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 16,
|
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"metadata": {},
|
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"outputs": [],
|
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"source": [
|
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"df.rename(\n",
|
||||
" columns={\n",
|
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" \"最新价\": \"lastprice\",\n",
|
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" \"数量\": \"volume\",\n",
|
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" \"申买价一\": \"bid_p\",\n",
|
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" \"申买量一\": \"bid_v\",\n",
|
||||
" \"申卖价一\": \"ask_p\",\n",
|
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" \"申卖量一\": \"ask_v\",\n",
|
||||
" \"合约代码\": \"symbol\",\n",
|
||||
" },\n",
|
||||
" inplace=True,\n",
|
||||
")"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 17,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [],
|
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"source": [
|
||||
"df[\"vol_diff\"] = df[\"volume\"].diff()"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cell_type": "code",
|
||||
"execution_count": 18,
|
||||
"metadata": {},
|
||||
"outputs": [
|
||||
{
|
||||
"data": {
|
||||
"text/html": [
|
||||
"<div>\n",
|
||||
"<style scoped>\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
|
||||
" vertical-align: middle;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe tbody tr th {\n",
|
||||
" vertical-align: top;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"\n",
|
||||
" .dataframe thead th {\n",
|
||||
" text-align: right;\n",
|
||||
" }\n",
|
||||
"</style>\n",
|
||||
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
|
||||
" <thead>\n",
|
||||
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
|
||||
" <th></th>\n",
|
||||
" <th>交易日</th>\n",
|
||||
" <th>symbol</th>\n",
|
||||
" <th>lastprice</th>\n",
|
||||
" <th>volume</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改时间</th>\n",
|
||||
" <th>最后修改毫秒</th>\n",
|
||||
" <th>bid_p</th>\n",
|
||||
" <th>bid_v</th>\n",
|
||||
" <th>ask_p</th>\n",
|
||||
" <th>ask_v</th>\n",
|
||||
" <th>datetime</th>\n",
|
||||
" <th>vol_diff</th>\n",
|
||||
" </tr>\n",
|
||||
" </thead>\n",
|
||||
" <tbody>\n",
|
||||
" <tr>\n",
|
||||
" <th>0</th>\n",
|
||||
" <td>20220104</td>\n",
|
||||
" <td>rb2205</td>\n",
|
||||
" <td>4305.0</td>\n",
|
||||
" <td>5750</td>\n",
|
||||
" <td>09:00:00</td>\n",
|
||||
" <td>500</td>\n",
|
||||
" <td>4305.0</td>\n",
|
||||
" <td>359</td>\n",
|
||||
" <td>4310.0</td>\n",
|
||||
" <td>36</td>\n",
|
||||
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