使用ctpplus，然后增加回测模块

2026-06-06 16:40:15 +08:00
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+# 订单流交易系统
+
+## 概述
+
+订单流交易策略系统，支持实盘交易和回测。
+
+## 模式切换
+
+通过 `config.py` 中的 `SYSTEM_CONFIG["mode"]` 切换：
+
+```python
+SYSTEM_CONFIG = {
+    "mode": "live", # "live" | "backtest"
+}
+```
+
+## 实盘/模拟模式 (mode="live")
+
+运行 SimNow 模拟交易或实盘交易：
+
+```bash
+python run.py
+```
+
+### Tick 数据录制
+
+实盘运行时可录制 tick 数据供回测使用：
+
+```python
+SYSTEM_CONFIG = {
+    "record_tick": True,              # 开启录制
+    "tick_record_interval": 1, # 每N个tick录一个
+}
+```
+
+录制的数据保存在 `traderdata/{symbol}_tick.csv`。
+
+## 回测模式 (mode="backtest")
+
+### 配置
+
+```python
+SYSTEM_CONFIG = {
+    "mode": "backtest",
+    "backtest_mode": "ofdata",        # "ofdata" | "tick"
+    "backtest_results_dir": "backtest_results",
+    "initial_equity": 100000.0,
+    "contract_multiplier": {
+        "jm2609": 60, # 焦煤：吨/手
+        "au2608": 1000,              # 黄金：克/手
+    }
+}
+```
+
+### 回测模式 1: ofdata.json 回放
+
+读取已有的 `ofdata.json` 历史订单流数据进行回测。
+
+数据源：`traderdata/{symbol}_ofdata.json`
+
+```python
+"backtest_mode": "ofdata"
+```
+
+### 回测模式 2: 原始 tick 回放
+
+读取原始 tick CSV 文件，完整重放 tick → K线 → 订单流流程。
+
+数据源：`traderdata/{symbol}_tick.csv`
+
+```python
+"backtest_mode": "tick"
+```
+
+### 运行回测
+
+```bash
+python run.py
+```
+
+### 输出文件
+
+回测结果保存在 `backtest_results/` 目录：
+
+| 文件 | 说明 |
+|------|------|
+| `{symbol}_equity.csv` | 权益曲线 |
+| `{symbol}_trades.csv` | 交易记录 |
+| `{symbol}_metrics.json` | 性能指标 |
+
+### 性能指标
+
+```json
+{
+  "total_return": 12500.0,
+  "total_return_pct": 12.5,
+  "max_drawdown": -3200.0,
+  "max_drawdown_pct": -3.2,
+  "win_rate": 0.62,
+  "total_trades": 50,
+  "winning_trades": 31,
+  "losing_trades": 19,
+  "avg_win": 850.0,
+  "avg_loss": -420.0,
+  "profit_factor": 2.1,
+  "final_equity": 112500.0
+}
+```
+
+## 文件结构
+
+```
+4.orderflow/
+├── run.py                    # 实盘/模拟交易主程序
+├── config.py                 # 配置文件
+├── backtest.py               # 回测模块
+├── traderdata/              # 实盘数据
+│   ├── jm2609_ofdata.json
+│   └── jm2609_tick.csv      # 录制生成
+├── backtest_results/        # 回测输出
+│   ├── jm2609_equity.csv
+│   ├── jm2609_trades.csv
+│   └── jm2609_metrics.json
+└── readme.md
+```
+
+## tick CSV 格式 (Mode 2 回测数据)
+
+|字段 | 类型 | 说明 |
+|------|------|------|
+| InstrumentID | string | 合约代码 |
+| ActionDay | string | YYYYMMDD |
+| UpdateTime | string | HH:MM:SS |
+| UpdateMillisec | int | 毫秒 |
+| LastPrice | float | 最新价 |
+| Volume | int | 累计成交量 |
+| BidPrice1 | float | 买一价 |
+| BidVolume1 | int | 买一量 |
+| AskPrice1 | float | 卖一价 |
+| AskVolume1 | int | 卖一量 |
+| UpperLimitPrice | float | 涨停价 |
+| LowerLimitPrice | float | 跌停价 |
+| TradingDay | string | YYYYMMDD |
+| Turnover | float | 累计成交额 |
+| OpenInterest | int | 持仓量 |
+
+## 历史修改记录
+
+### 2026-06-05: ofdata.json 保存时机改善
+
+**问题**：`ofdata.json` 中价格数据相对于实时 tick 有延迟
+
+**修改**：在 `tickdata` 方法中，新 K 线开始时立即保存 `ofdata.json`，移除 `cal_sig` 中的重复保存
+
+### 2026-06-05: 回测模块
+
+**新增功能**：
+- 支持 `mode` 切换实盘/回测
+- Mode 1: ofdata.json 回放
+- Mode 2: 原始 tick CSV 回放
+- Tick 数据录制功能