20250408修改

2.数据下载与处理/tick_record_veighna.py

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+"""
+该程序使用VeighNa框架通过CTP接口连接到期货市场，并自动录制指定交易所和品种的行情数据。
+
+适合初学者了解VeighNa框架的基本用法和数据录制流程。
+"""
+
+# 加载Python标准库
+from logging import INFO
+from time import sleep
+
+# 加载VeighNa核心框架
+from vnpy.event import EventEngine, Event
+from vnpy.trader.setting import SETTINGS
+from vnpy.trader.engine import MainEngine, LogEngine
+from vnpy.trader.object import ContractData
+from vnpy.trader.constant import Exchange, Product
+from vnpy.trader.event import EVENT_CONTRACT
+
+# 加载VeighNa插件模块
+from vnpy_ctp import CtpGateway
+from vnpy_datarecorder import DataRecorderApp, RecorderEngine
+from vnpy_datarecorder.engine import EVENT_RECORDER_LOG
+
+
+# 开启日志记录功能
+# 日志对于排查问题和监控系统运行状态非常重要
+SETTINGS["log.active"] = True  # 激活日志功能
+SETTINGS["log.level"] = INFO  # 设置日志级别为INFO，输出详细信息
+SETTINGS["log.console"] = True  # 在控制台显示日志，方便实时查看
+
+
+# CTP接口登录信息
+# 以下使用的是SimNow模拟账户信息，初学者可以在SimNow官网申请
+ctp_setting: dict[str, str] = {
+    "用户名": "209534",  # SimNow账户名
+    "密码": "Vnpy@123456",  # SimNow密码
+    "经纪商代码": "9999",  # SimNow经纪商代码固定为9999
+    "交易服务器": "180.168.146.187:10201",  # SimNow交易服务器地址和端口
+    "行情服务器": "180.168.146.187:10211",  # SimNow行情服务器地址和端口
+    "产品名称": "simnow_client_test",  # 产品名称，用于区分不同的客户端
+    "授权编码": "0000000000000000",  # 授权编码，SimNow模拟账户使用默认值即可
+}
+
+
+# 要录制数据的交易所列表
+# 可以根据需要取消注释来添加更多交易所
+recording_exchanges: list[Exchange] = [
+    Exchange.CFFEX,  # 中国金融期货交易所
+    # Exchange.SHFE,         # 上海期货交易所
+    # Exchange.DCE,          # 大连商品交易所
+    # Exchange.CZCE,         # 郑州商品交易所
+    # Exchange.GFEX,         # 广州期货交易所
+    # Exchange.INE,          # 上海国际能源交易中心
+]
+
+
+# 要录制数据的品种类型
+# 可以根据需要取消注释来添加更多品种
+recording_products: list[Product] = [
+    Product.FUTURES,  # 期货品种
+    # Product.OPTION,       # 期权品种
+]
+
+
+def run_recorder() -> None:
+    """
+    运行行情录制程序
+
+    该函数是程序的主体，按照以下步骤工作：
+    1. 创建VeighNa核心组件（事件引擎、主引擎）
+    2. 添加交易接口和应用模块
+    3. 设置数据录制规则
+    4. 连接到交易所并开始录制数据
+    """
+    # 创建事件引擎，负责系统内各模块间的通信
+    event_engine: EventEngine = EventEngine()
+
+    # 创建主引擎，管理系统功能模块，包括底层接口、上层应用等
+    main_engine: MainEngine = MainEngine(event_engine)
+
+    # 添加CTP接口，连接到期货市场
+    main_engine.add_gateway(CtpGateway)
+
+    # 添加数据录制引擎，用于录制Tick行情入库
+    recorder_engine: RecorderEngine = main_engine.add_app(DataRecorderApp)
+
+    # 定义合约订阅函数
+    def subscribe_data(event: Event) -> None:
+        """
+        处理合约推送并订阅行情
+
+        当系统接收到合约信息后，根据预设的交易所和品种过滤条件，
+        自动为符合条件的合约添加行情录制任务。
+
+        参数:
+            event: 包含合约信息的事件对象
+        """
+        # 从事件对象中获取合约数据
+        contract: ContractData = event.data
+
+        # 判断合约是否符合录制条件
+        if (
+            contract.exchange
+            in recording_exchanges  # 检查合约所属交易所是否在预设列表中
+            and contract.product
+            in recording_products  # 检查合约品种类型是否在预设列表中
+        ):
+            # 添加该合约的行情录制任务，vt_symbol是VeighNa中的唯一标识符，格式为"代码.交易所"
+            recorder_engine.add_tick_recording(contract.vt_symbol)
+
+    # 注册合约事件处理函数，当有新合约信息推送时，会自动调用subscribe_data函数
+    event_engine.register(EVENT_CONTRACT, subscribe_data)
+
+    # 获取日志引擎并设置日志处理
+    log_engine: LogEngine = main_engine.get_engine("log")
+
+    def print_log(event: Event) -> None:
+        """
+        处理数据录制模块的日志事件
+
+        将数据录制模块产生的日志信息输出到控制台和日志文件中，
+        便于监控录制过程和排查问题。
+
+        参数:
+            event: 包含日志信息的事件对象
+        """
+        log_engine.logger.log(INFO, event.data)
+
+    # 注册日志事件处理函数，当有新的日志推送时，会自动调用print_log函数
+    event_engine.register(EVENT_RECORDER_LOG, print_log)
+
+    # 连接CTP接口并登录，第一个参数是接口设置，第二个参数是接口名称
+    main_engine.connect(ctp_setting, CtpGateway.default_name)
+
+    # 等待30秒，CTP接口连接后需要一段时间来完成初始化
+    sleep(30)
+
+    # 提示用户程序已经开始运行，用户可以根据需要随时退出
+    input(">>>>>> 高频行情数据录制已启动，正在记录数据。按回车键退出程序 <<<<<<")
+
+    # 关闭主引擎实现安全退出，避免出现内存中未入库数据的丢失
+    main_engine.close()
+
+
+# Python程序的标准入口写法，直接运行此脚本时会执行run_recorder函数
+if __name__ == "__main__":
+    run_recorder()