修改调整

1.交易策略/999.其他策略/4.松鼠SF20_基于LLM的订单流日内交易策略/使用文档/4.14版本_new/vip20_orderflow.py

@@ -1,9 +1,4 @@
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-#版权归松鼠Quant所有，禁止转发、转卖源码违者必究。 
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 该代码的主要目的是处理Tick数据并生成交易信号。代码中定义了一个tickcome函数，它接收到Tick数据后会进行一系列的处理，包括构建Tick字典、更新上一个Tick的成交量、保存Tick数据、生成K线数据等。其中涉及到的一些函数有：
 
 on_tick(tick): 处理单个Tick数据，根据Tick数据生成K线数据。
@@ -11,10 +6,6 @@ tickdata(df, symbol): 处理Tick数据，生成K线数据。
 orderflow_df_new(df_tick, df_min, symbol): 处理Tick和K线数据，生成订单流数据。
 GetOrderFlow_dj(kData): 计算订单流的信号指标。
 除此之外，代码中还定义了一个MyTrader类，继承自TraderApiBase，用于实现交易相关的功能。
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 from multiprocessing import Process, Queue
 from AlgoPlus.CTP.MdApi import run_tick_engine
@@ -44,6 +35,8 @@ import re  # 新增
 import logging  # 新增
 from logging.handlers import RotatingFileHandler  # 新增
 
+# from vnpy_tts import  TtsGateway
+
 
 # 在文件顶部定义全局变量
 tickdatadict = {}  # 存储Tick数据的字典
@@ -60,6 +53,21 @@ AI_SIGNAL_QUEUE = ThreadQueue()
 AI_THREAD_RUNNING = False
 # 不再需要单独的K线时间粒度全局变量，它已经被整合到GLOBAL_LLM_CONFIG中
 
+#  20250509: add feishu
+def send_feishu_message(text):
+    headers = {
+        "Content-Type": "application/json"
+    }
+    data = {
+        "msg_type": "text",
+        "content": {
+            "text": text
+        }
+    }
+    response = requests.post("https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/8608dfa4-e599-462a-8dba-6ac72873dd27", headers=headers, json=data)
+    if response.status_code != 200:
+        print(f"飞书消息发送失败，状态码: {response.status_code}, 响应内容: {response.text}")
+
 def setup_logging(log_folder='logs'):
     # 确保日志文件夹存在
     if not os.path.exists(log_folder):
@@ -191,10 +199,6 @@ def on_tick(tick):
     # 直接调用tickdata，不传递resample_rule参数，让其自行从全局配置获取
     tickdata(tick_dt, sym)
 
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 def data_of(df):
     global trader_df
@@ -237,12 +241,7 @@ def process(bidDict, askDict, symbol):
     df = {'bidDictResult': bidDictResult, 'askDictResult': askDictResult}
     quotedict[symbol] = df
 
-    return bidDictResult, askDictResult
+    return bidDictResult, askDictResult 
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 def tickdata(df, symbol):
     tickdata =pd.DataFrame({'datetime':df['datetime'],'symbol':df['symbol'],'lastprice':df['lastprice'],
@@ -305,10 +304,6 @@ def tickdata(df, symbol):
     orderflow_df_new(tickdata,bardata,symbol)
     # time.sleep(0.5)
 
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 def orderflow_df_new(df_tick,df_min,symbol):
     startArray = pd.to_datetime(df_min['starttime']).values
@@ -380,11 +375,7 @@ def orderflow_df_new(df_tick,df_min,symbol):
         #df['ticktime']=tTickArray[0]
         df['dj'] = GetOrderFlow_dj(df)
         ofdatadict[symbol]=df
-
+ 
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 def GetOrderFlow_dj(kData):
     Config = {
@@ -973,12 +964,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
 
     def OnRspOrderInsert(self, pInputOrder, pRspInfo, nRequestID, bIsLast):
         print("||OnRspOrderInsert||", pInputOrder, pRspInfo, nRequestID, bIsLast)
-
+ 
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     #注意：运行前请先安装好algoplus,
     # pip install AlgoPlus
     #http://www.algo.plus/ctp/python/0103001.html
@@ -1173,13 +1159,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
             AI_LOGGER.error(log_message)
         finally:
             # 标记线程已完成
-            AI_THREAD_RUNNING = False
+            AI_THREAD_RUNNING = False 
-
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     #注意：运行前请先安装好algoplus,
     # pip install AlgoPlus
@@ -1220,6 +1200,11 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
         for line in log_lines:
             print(line)
             SIGNAL_LOGGER.info(line)
+            if action != '不操作':
+                send_feishu_message(line)
+
+        if action != '不操作':
+            send_feishu_message(f"开始执行交易，当前价格: 买一{data['BidPrice1']} / 卖一{data['AskPrice1']}")
             
         # 确保合约在止损止盈字典中
         self._ensure_stop_order_dict(instrument_id)
@@ -1236,6 +1221,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
             
         print(f"开始执行交易，当前价格: 买一{data['BidPrice1']} / 卖一{data['AskPrice1']}")
         
+        
         # 根据不同交易行为执行相应操作
         if action == '开多' and current_stops['long']['position'] <= 0:
             self._handle_open_long(data, instrument_id, stop_loss, take_profit)
@@ -1476,12 +1462,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
             elif current_stops['short']['position'] > 0:  # 空头持仓
                 self.update_stop_order_dict(instrument_id, 'short', None, None, None, take_profit, None)
                 print(f'已调整空头止盈价: {take_profit}')
-                self.save_to_csv(instrument_id)
+                self.save_to_csv(instrument_id) 
-
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     #注意：运行前请先安装好algoplus,
     # pip install AlgoPlus
@@ -1928,6 +1909,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
             # 检查止损
             if stops['long']['stop_loss'] > 0 and current_bid <= stops['long']['stop_loss']:
                 print(f"触发多头止损: {instrument_id}, 价格: {current_bid}, 止损价: {stops['long']['stop_loss']}")
+                send_feishu_message(f"触发多头止损: {instrument_id}, 价格: {current_bid}, 止损价: {stops['long']['stop_loss']}")
                 self.insert_order(data['ExchangeID'], data['InstrumentID'], current_bid-self.py, 
                                 stops['long']['position'], b'1', b'3')
                 # 清空多头持仓信息
@@ -1937,6 +1919,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
             # 检查跟踪止损 - 确保只在价格高于开仓价且低于跟踪止损价时触发
             elif stops['long']['trailing_stop'] > 0 and current_bid < stops['long']['trailing_stop'] and current_bid > entry_price:
                 print(f"触发多头跟踪止损: {instrument_id}, 价格: {current_bid}, 跟踪止损价: {stops['long']['trailing_stop']}, 开仓价: {entry_price}")
+                send_feishu_message(f"触发多头跟踪止损: {instrument_id}, 价格: {current_bid}, 跟踪止损价: {stops['long']['trailing_stop']}, 开仓价: {entry_price}")
                 self.insert_order(data['ExchangeID'], data['InstrumentID'], current_bid-self.py, 
                                 stops['long']['position'], b'1', b'3')
                 # 清空多头持仓信息
@@ -1946,6 +1929,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
             # 检查止盈
             elif stops['long']['take_profit'] > 0 and current_bid >= stops['long']['take_profit']:
                 print(f"触发多头止盈: {instrument_id}, 价格: {current_bid}, 止盈价: {stops['long']['take_profit']}")
+                send_feishu_message(f"触发多头止盈: {instrument_id}, 价格: {current_bid}, 止盈价: {stops['long']['take_profit']}")
                 self.insert_order(data['ExchangeID'], data['InstrumentID'], current_bid-self.py, 
                                 stops['long']['position'], b'1', b'3')
                 # 清空多头持仓信息
@@ -1977,6 +1961,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
             # 检查止损
             if stops['short']['stop_loss'] > 0 and current_ask >= stops['short']['stop_loss']:
                 print(f"触发空头止损: {instrument_id}, 价格: {current_ask}, 止损价: {stops['short']['stop_loss']}")
+                send_feishu_message(f"触发空头止损: {instrument_id}, 价格: {current_ask}, 止损价: {stops['short']['stop_loss']}")
                 self.insert_order(data['ExchangeID'], data['InstrumentID'], current_ask+self.py, 
                                 stops['short']['position'], b'0', b'3')
                 # 清空空头持仓信息
@@ -1986,6 +1971,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
             # 检查跟踪止损 - 确保只在价格低于开仓价且高于跟踪止损价时触发
             elif stops['short']['trailing_stop'] > 0 and current_ask > stops['short']['trailing_stop'] and current_ask < entry_price:
                 print(f"触发空头跟踪止损: {instrument_id}, 价格: {current_ask}, 跟踪止损价: {stops['short']['trailing_stop']}, 开仓价: {entry_price}")
+                send_feishu_message(f"触发空头跟踪止损: {instrument_id}, 价格: {current_ask}, 跟踪止损价: {stops['short']['trailing_stop']}, 开仓价: {entry_price}")
                 self.insert_order(data['ExchangeID'], data['InstrumentID'], current_ask+self.py, 
                                 stops['short']['position'], b'0', b'3')
                 # 清空空头持仓信息
@@ -1995,6 +1981,7 @@ class MyTrader(TraderApiBase):
             # 检查止盈
             elif stops['short']['take_profit'] > 0 and current_ask <= stops['short']['take_profit']:
                 print(f"触发空头止盈: {instrument_id}, 价格: {current_ask}, 止盈价: {stops['short']['take_profit']}")
+                send_feishu_message(f"触发空头止盈: {instrument_id}, 价格: {current_ask}, 止盈价: {stops['short']['take_profit']}")
                 self.insert_order(data['ExchangeID'], data['InstrumentID'], current_ask+self.py, 
                                 stops['short']['position'], b'0', b'3')
                 # 清空空头持仓信息
@@ -2501,10 +2488,6 @@ def clean_log_directory(log_dir="./log", timeout_seconds=5):
     return success
 
 if __name__ == '__main__':
-    #公众号：松鼠Quant
-    #主页：www.quant789.com
-    #本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！
-    #版权归松鼠Quant所有，禁止转发、转卖源码违者必究。 
     
     # 清理日志目录
     clean_log_directory(log_dir="./log", timeout_seconds=10)  # 可以调整超时时间
@@ -2518,7 +2501,7 @@ if __name__ == '__main__':
     # 配置大模型参数 o3 代理地址: https://2233.ai/i/9ONWNBDK
     # deepseek模型地址：https://www.deepseek.com/  右上角进入API开放平台创建APIKEY
 
-    api_key = "" #配置大模型API密钥
+    api_key = "sk-6a28007843344b44b028297bf349459c" #配置大模型API密钥
     api_url = "https://api.deepseek.com" #配置大模型API地址
     api_model = "deepseek-chat" # 大模型名称
 
@@ -2538,10 +2521,10 @@ if __name__ == '__main__':
 
     # simnow的future_account字典,如果实盘请注释掉simnow的future_account字典
     future_account = get_simulate_account(
-        investor_id='', #Simnow的账号，注意不是注册账号，是网站登录SIMNOW后，显示的投资者ID
+        investor_id='223828', #Simnow的账号，注意不是注册账号，是网站登录SIMNOW后，显示的投资者ID
-        password='', #Simnow的密码，你注册时填写的密码
+        password='Zj1234!@#%', #Simnow的密码，你注册时填写的密码
         server_name='电信1',# 电信1、电信2、移动、TEST、N视界
-        subscribe_list= [b'au2506'], # 订阅合约列表，注意是bytes类型，例如b'au2506'
+        subscribe_list= [b'IM2506'], # 订阅合约列表，注意是bytes类型，例如b'IM2505'
         md_flow_path=temp_md_dir,
         td_flow_path=temp_td_dir,
     )
@@ -2556,7 +2539,22 @@ if __name__ == '__main__':
     #     password='',  # 密码
     #     app_id='simnow_client_test',  # 认证使用AppID
     #     auth_code='0000000000000000',  # 认证使用授权码
-    #     subscribe_list=[b'au2506'],  # 订阅合约列表
+    #     subscribe_list=[b'IM2505'],  # 订阅合约列表
+    #     md_flow_path=temp_md_dir,  # MdApi流文件存储地址，默认MD_LOCATION
+    #     td_flow_path=temp_td_dir,  # TraderApi流文件存储地址，默认TD_LOCATION
+    # )
+
+    #TTS系统CTP程序只要替换一下ctp动态库即可接入TTS系统。BrokerID: 不用填，AppID: 不用填，AuthCode: 不用填：
+    # 1、 openctp-7x24：TradeFront：tcp://121.37.80.177:20002；MarketFront：tcp://121.37.80.177:20004；1、 openctp-仿真：TradeFront：tcp://121.37.90.193:20002
+    # future_account = FutureAccount(
+    #     broker_id='',  # 期货公司BrokerID
+    #     server_dict={'TDServer': "121.37.80.177:20002", 'MDServer': '121.37.80.177:20004'},  # TDServer为交易服务器，MDServer为行情服务器。服务器地址格式为"ip:port。"
+    #     reserve_server_dict={},  # 备用服务器地址
+    #     investor_id='1148',  # 账户
+    #     password='123456',  # 密码
+    #     app_id='',  # 认证使用AppID
+    #     auth_code='',  # 认证使用授权码
+    #     subscribe_list=[b'IM2505'],  # 订阅合约列表
     #     md_flow_path=temp_md_dir,  # MdApi流文件存储地址，默认MD_LOCATION
     #     td_flow_path=temp_td_dir,  # TraderApi流文件存储地址，默认TD_LOCATION
     # )